Кредитный дефолтный своп (CDS) является контрактом, который защищает от потерь, следующих из значений по умолчанию кредита. Транзакция вовлекает две стороны, покупателя защиты и продавца защиты, и также ссылочную сущность, обычно связь. Покупатель защиты платит поток премий продавцу защиты, кто в обменных предложениях компенсировать покупателя потерю в значении связи, если кредитное событие происходит. Поток премий называется премиальным участком, и компенсация, когда кредитное событие происходит, называется участком защиты. Кредитные события обычно включают ситуации, в которые выпускающий связи обанкротился, пропускает купонные платежи или вводит процесс реконструкции. Поддержки программного обеспечения Financial Instruments Toolbox™:
Функции CDS
Функция | Цель |
|---|---|
Вычислите параметры вероятности по умолчанию из рыночных котировок CDS. | |
Вычислите сбалансированные распространения для контрактов CDS. | |
Вычислите цену за контракты CDS. |
cdsbootstrap | cdsprice | cdsrpv01 | cdsspread