Многомерная нормальная отрицательная логарифмическая функция правдоподобия
Objective = ecmnobj(Data,Mean,Covariance,CholCovariance)
|
|
|
|
|
|
| (Необязательно) разложение Холесского ковариационной матрицы: |
Objective = ecmnobj(Data,Mean,Covariance,CholCovariance) вычисляет значение наблюдаемой отрицательной логарифмической функции правдоподобия по данным, данным текущие оценки для среднего значения и ковариации данных.
Матрица данных имеет NaN s для недостающих наблюдений. Входные параметры Mean и Covariance являются текущими оценками для параметров модели.
Эта стандартная программа ожидает разложение Холесского ковариационной матрицы как вход. Стандартная программа вычисляет разложение Холесского, если вы явным образом не задаете его.