Exponenta Banner

exposureprofiles

Вычислите профили воздействия из кредитных рисков

свернуть все на странице

Синтаксис

profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures)
profilestructs = exposureprofiles(___,Name,Value)

Описание

profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures) вычисляет общие профили кредитных рисков контрагента из массива воздействий.

profilestructs = exposureprofiles(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы значения имени.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

После вычисления договорных стоимостей метки на рынок для портфеля подкачек по многим сценариям посмотрите профили воздействия конкретного контрагента.

Во-первых, загрузите данные (ccr.mat), содержащий договорные стоимости метки на рынок для портфеля подкачек по многим сценариям. 

load ccr.mat

Вычислите воздействие контрагентом. 

[exposures, expcpty] = creditexposures(values,swaps.Counterparty,...
'NettingID',swaps.NettingID);

Вычислите профили кредитного риска для всех контрагентов. 

 cpProfiles = exposureprofiles(simulationDates,exposures)
cpProfiles = 5x1 struct array with fields:
    Dates
    EE
    PFE
    MPFE
    EffEE
    EPE
    EffEPE

Визуализируйте профили воздействия для конкретного контрагента. 

cpIdx = find(expcpty == 4);
numDates = numel(simulationDates);
plot(simulationDates,cpProfiles(cpIdx).PFE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).MPFE * ones(numDates,1),...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EPE * ones(numDates,1),...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EffEE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EffEPE * ones(numDates,1));
legend({'PFE (95%)','Max PFE','Exp Exposure (EE)',...
        'Time-Avg EE (EPE)','Max past EE (EffEE)',...
        'Time-Avg EffEE (EffEPE)'})
datetick('x','mmmyy','keeplimits')
title(sprintf('Counterparty %d Exposure Profiles',cpIdx));
ylabel('Exposure ($)')
xlabel('Simulation Dates')

Входные параметры

свернуть все

Даты симуляции, заданные как вектор чисел даты или массива ячеек из символьных векторов в известном формате даты. Для получения дополнительной информации для известных форматов даты, смотрите функциональный datenum.

Типы данных: double | char | cell

Трехмерный массив возможных потерь из-за значения по умолчанию контрагента на наборе инструментов, моделируемых по серии дат симуляции и через многие сценарии, заданные как NumDates-by-NumCounterParties-by-NumScenarios “куб” кредитных рисков. Каждая строка представляет различную дату симуляции, каждый столбец различный контрагент, и каждая “страница” является различным сценарием от симуляции Монте-Карло.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures,'ProfileSpec','PFE','PFEProbabilityLevel',.9)

Профили воздействия, заданные как вектор символов или массив ячеек из символьных векторов со следующими возможными значениями:

  • EE — Ожидаемое Воздействие. Среднее значение распределения воздействий в каждую дату. NumDates [-by-1] вектор.

  • PFE — Потенциальное будущее Воздействие. Высокая процентиль (значение по умолчанию 95%) распределения возможных воздействий в каждую дату. Это иногда упоминается как “Пиковое Воздействие”. NumDates [-by-1] вектор.

  • MPFE — Максимальное Потенциальное будущее Воздействие. Максимальное потенциальное будущее воздействие (PFE) по всем датам

  • EffEE — Эффективное Ожидаемое Воздействие. Максимальное ожидаемое воздействие (в определенную дату), который происходит в ту дату или любую предшествующую дату. Это - ожидаемое воздействие, но ограниченный не уменьшиться в зависимости от времени. NumDates [-by-1] вектор.

  • EPE — Ожидаемое Положительное Воздействие. Взвешенное среднее в зависимости от времени ожидаемых воздействий. Скаляр.

  • EffEPE — Эффективное Ожидаемое Положительное Воздействие. Взвешенное среднее в зависимости от времени эффективного ожидаемого воздействия (EffEE). Скаляр.

  • Все Сгенерируйте все предыдущие профили.

Примечание

Профили воздействия вычисляются на основе на контрагента.

Типы данных: char | cell

Уровень для потенциального будущего воздействия (PFE) и максимального потенциального будущего воздействия (MPFE), заданного как скаляр со значением [0..1].

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Структура профилей кредитного риска, возвращенных как массив структур, содержащих профили кредитного риска для каждого контрагента, возвратилась как struct с полями struct как (сокращенные) имена каждого профиля воздействия. Профили, перечисленные в ProfileSpec (и их связанные профили), заполняются, в то время как те, которых не требуют содержат пустой ([]). profilestructs содержит информацию о dates как вектор чисел даты MATLAB®, которые требуют в аргументе ProfileSpec.

Ссылки

[1] Базель II: международная сходимость измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная среда - всесторонняя версия. в https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm, 2006.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2014a

Документация Financial Toolbox
Поддержка