exposureprofiles

Вычислите профили воздействия из кредитных рисков

Синтаксис

profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures)
profilestructs = exposureprofiles(___,Name,Value)

Описание

profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures) вычисляет общие профили кредитных рисков контрагента из массива воздействий.

profilestructs = exposureprofiles(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы значения имени.

Примеры

свернуть все

После вычисления договорных стоимостей метки на рынок для портфеля подкачек по многим сценариям посмотрите профили воздействия конкретного контрагента.

Во-первых, загрузите данные (ccr.mat), содержащий договорные стоимости метки на рынок для портфеля подкачек по многим сценариям.

load ccr.mat

Вычислите воздействие контрагентом.

[exposures, expcpty] = creditexposures(values,swaps.Counterparty,...
'NettingID',swaps.NettingID);

Вычислите профили кредитного риска для всех контрагентов.

 cpProfiles = exposureprofiles(simulationDates,exposures)
cpProfiles = 5x1 struct array with fields:
    Dates
    EE
    PFE
    MPFE
    EffEE
    EPE
    EffEPE

Визуализируйте профили воздействия для конкретного контрагента.

cpIdx = find(expcpty == 4);
numDates = numel(simulationDates);
plot(simulationDates,cpProfiles(cpIdx).PFE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).MPFE * ones(numDates,1),...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EPE * ones(numDates,1),...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EffEE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EffEPE * ones(numDates,1));
legend({'PFE (95%)','Max PFE','Exp Exposure (EE)',...
        'Time-Avg EE (EPE)','Max past EE (EffEE)',...
        'Time-Avg EffEE (EffEPE)'})
datetick('x','mmmyy','keeplimits')
title(sprintf('Counterparty %d Exposure Profiles',cpIdx));
ylabel('Exposure ($)')
xlabel('Simulation Dates')

Входные параметры

свернуть все

Даты симуляции, заданные как вектор чисел даты или массива ячеек из символьных векторов в известном формате даты. Для получения дополнительной информации для известных форматов даты, смотрите функциональный datenum.

Типы данных: double | char | cell

Трехмерный массив возможных потерь из-за значения по умолчанию контрагента на наборе инструментов, моделируемых по серии дат симуляции и через многие сценарии, заданные как NumDates-by-NumCounterParties-by-NumScenarios “куб” кредитных рисков. Каждая строка представляет различную дату симуляции, каждый столбец различный контрагент, и каждая “страница” является различным сценарием от симуляции Монте-Карло.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures,'ProfileSpec','PFE','PFEProbabilityLevel',.9)

Профили воздействия, заданные как вектор символов или массив ячеек из символьных векторов со следующими возможными значениями:

  • EE — Ожидаемое Воздействие. Среднее значение распределения воздействий в каждую дату. NumDates [-by-1] вектор.

  • PFE — Потенциальное будущее Воздействие. Высокая процентиль (значение по умолчанию 95%) распределения возможных воздействий в каждую дату. Это иногда упоминается как “Пиковое Воздействие”. NumDates [-by-1] вектор.

  • MPFE — Максимальное Потенциальное будущее Воздействие. Максимальное потенциальное будущее воздействие (PFE) по всем датам

  • EffEE — Эффективное Ожидаемое Воздействие. Максимальное ожидаемое воздействие (в определенную дату), который происходит в ту дату или любую предшествующую дату. Это - ожидаемое воздействие, но ограниченный не уменьшиться в зависимости от времени. NumDates [-by-1] вектор.

  • EPE — Ожидаемое Положительное Воздействие. Взвешенное среднее в зависимости от времени ожидаемых воздействий. Скаляр.

  • EffEPE — Эффективное Ожидаемое Положительное Воздействие. Взвешенное среднее в зависимости от времени эффективного ожидаемого воздействия (EffEE). Скаляр.

  • Все Сгенерируйте все предыдущие профили.

Примечание

Профили воздействия вычисляются на основе на контрагента.

Типы данных: char | cell

Уровень для потенциального будущего воздействия (PFE) и максимального потенциального будущего воздействия (MPFE), заданного как скаляр со значением [0..1].

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Структура профилей кредитного риска, возвращенных как массив структур, содержащих профили кредитного риска для каждого контрагента, возвратилась как struct с полями struct как (сокращенные) имена каждого профиля воздействия. Профили, перечисленные в ProfileSpec (и их связанные профили), заполняются, в то время как те, которых не требуют содержат пустой ([]). profilestructs содержит информацию о dates как вектор чисел даты MATLAB®, которые требуют в аргументе ProfileSpec.

Ссылки

[1] Базель II: международная сходимость измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная среда - всесторонняя версия. в https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm, 2006.

Смотрите также

|

Введенный в R2014a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте