Активы портфеля в веса
Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget)
| Количество портфелей ( |
| Вектор |
| (Необязательно) Скаляр или вектор |
Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget) преобразовывает активы портфеля в веса портфеля. Веса должны удовлетворить ограничение бюджета, таким образом, что веса суммируют к Budget для каждого портфеля.
Весами является NPORTS матрицей NASSETS, содержащей нормированные веса портфелей NPORTS, содержащих активы NASSETS.
Holdings может быть отрицательным, чтобы указать на короткую позицию, но полные веса портфеля должны удовлетворить ненулевое ограничение бюджета.
Веса в каждом портфеле суммируют к значению Budget (который является 1, если Budget не задан.)