Найдите точки перехода отклонения
[PTS_OPT,KOPT,T_EST] = wvarchg(Y,K,D)
[PTS_OPT,KOPT,T_EST] = wvarchg(Y,K,D)
вычисляет оцененные точки перехода отклонения для Y
сигнала для j точек перехода, с j = 0, 1, 2..., K
.
Целочисленный D
является минимальной задержкой между двумя точками перехода.
Целочисленный KOPT
является предложенным количеством точек перехода (0 ≤ KOPT
≤ K
). Векторный PTS_OPT
содержит соответствующие точки перехода.
Для 1
≤ k
≤ K
, T_EST(k+1,1:k)
еще содержит моменты k
точек перехода отклонения и затем, если KOPT > 0
, PTS_OPT = T_EST(KOPT+1,1:KOPT)
PTS_OPT = []
.
K
и D
должны быть целыми числами, таким образом что 1 <K
<<длина (Y
) и 1 ≤ D
<<длина (Y
).
Y
сигнала должен быть нулевым средним значением.
wvarchg(Y,K)
эквивалентен wvarchg(Y,K,10)
.
wvarchg(Y)
эквивалентен wvarchg(Y,6,10)
.
Lavielle, M. (1999), “Обнаружение нескольких изменений в последовательности зависимых переменных”, Stoch. Proc. и их Приложения, 83, 2, стр 79–102.