Yule-Walker Method
Степень спектральная оценка плотности с помощью метода Юла-Уокера
Библиотека
Оценка / Оценка Спектра мощности
dspspect3
Описание
Блок Yule-Walker Method оценивает степень спектральную плотность (PSD) входа с помощью метода Уокера Рождества АРА. Этот метод, также названный autocorrelation method, подбирает авторегрессивную модель (AR) к оконным входным данным. Это делает так путем минимизации прямой ошибки прогноза в смысле наименьших квадратов. Эта формулировка приводит к уравнениям Уокера Рождества, которые решает рекурсия Левинсона-Дербина. Блокируйтесь выходные параметры всегда несингулярны.
Вход должен быть вектор-столбцом. Этот вход представляет систему координат последовательных выборок времени от одноканального сигнала. Блок выводит вектор-столбец, содержащий оценку степени спектральная плотность сигнала в Nfft равномерно распределенные точки частоты. Точки частоты находятся в области значений [0, Фс), где Фс является частотой дискретизации сигнала.
Когда вы выбираете Inherit estimation order from input dimensions, порядок модели все-полюса является тем меньше что размер входного кадра. В противном случае значение параметров Estimation order задает порядок. Чтобы гарантировать допустимый выход, параметр Estimation order должен быть меньше чем или равен половине длины входного вектора. Блок вычисляет спектр из БПФ предполагаемых параметров модели AR.
Выбор параметра Inherit FFT length from estimation order указывает, что Nfft является одним большим, чем порядок оценки. Очистка параметра Inherit FFT length from estimation order позволяет вам использовать параметр FFT length, чтобы задать Nfft как степень 2. Нулевые клавиатуры блока или переносят вход к Nfft прежде, чем вычислить БПФ.
Когда вы устанавливаете флажок Inherit sample time from input, блок вычисляет данные о частоте с периода расчета входного сигнала. Для блока, чтобы произвести допустимый выход, следующие условия должны содержать:
Вход с блоком является исходным сигналом, без выборок, добавленных или удаленных (вставкой нулей, например).
Период расчета сигнала временной области в симуляции равняется периоду расчета исходных временных рядов.
Если эти условия не содержат, снимите флажок Inherit sample time from input. Можно затем задать шаг расчета с помощью параметра Sample time of original time series.
Смотрите ссылку блока Burg Method для сравнения Метода Города, Метода Ковариации, Модифицированного метода ковариации и блоков Уокера Рождества АРА Эстимэтора. Блоки Метода Уокера Рождества АРА Эстимэтора и Города возвращают подобные результаты для больших длин буфера.
Параметры
- Inherit estimation order from input dimensions
Когда вы выбираете эту опцию, она устанавливает порядок оценки к меньше, чем длина входного вектора.
- Estimation order
Задайте порядок модели AR. Этот параметр только отображается, когда вы снимаете флажок Inherit estimation order from input dimensions.
- Inherit FFT length from estimation order
Когда вы устанавливаете флажок Inherit FFT length from estimation order, длина БПФ является одним большим, чем порядок оценки. Чтобы задать число точек, на котором можно выполнить БПФ, снимите флажок Inherit FFT length from estimation order. Можно затем задать длину БПФ степени двойки с помощью параметра FFT length.
- FFT length
Введите номер точек данных, на которых можно выполнить БПФ, Nfft. Когда Nfft больше, чем размер входного кадра, нулевые клавиатуры блока каждая система координат по мере необходимости. Когда Nfft меньше, чем размер входного кадра, блок переносит каждую систему координат по мере необходимости. Этот параметр становится видимым только, когда вы снимаете флажок Inherit FFT length from input dimensions.
- Inherit sample time from input
Когда вы устанавливаете флажок Inherit sample time from input, блок вычисляет данные о частоте с периода расчета входного сигнала. Для блока, чтобы произвести допустимый выход, следующие условия должны содержать:
Вход с блоком является исходным сигналом, без выборок, добавленных или удаленных (вставкой нулей, например).
Период расчета сигнала временной области в симуляции равняется периоду расчета исходных временных рядов.
Если эти условия не содержат, снимите флажок Inherit sample time from input. Можно затем задать шаг расчета с помощью параметра Sample time of original time series.
- Sample time of original time series
Задайте шаг расчета исходного сигнала временной области. Этот параметр становится видимым только, когда вы снимаете флажок Inherit sample time from input.
Ссылки
Кей, S. M. Современная спектральная оценка: теория и приложение. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.
Марпл, S. L. Цифровой спектральный анализ младший с приложениями. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.
Orfanidis, S. J. Введение в обработку сигналов. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
Поддерживаемые типы данных
| Порт | Поддерживаемые типы данных |
|---|---|
Входной параметр |
|
Вывод |
|
Тип выходных данных совпадает с типом входных данных.
Смотрите также
| Burg Method | DSP System Toolbox |
| Covariance Method | DSP System Toolbox |
| Levinson-Durbin | DSP System Toolbox |
| Autocorrelation LPC | DSP System Toolbox |
| Short-Time FFT | DSP System Toolbox |
| Yule-Walker AR Estimator | DSP System Toolbox |
Смотрите Спектральный анализ для сопутствующей информации.