[1] Островок-Sahalia, Y. “Тестируя Модели Непрерывного времени Точечной Процентной ставки”. Анализ Финансовых Исследований. Spring 1996, Издание 9, № 2, стр 385–426.
[2] Островок-Sahalia, Y. “Плотность перехода для процентной ставки и другой нелинейной диффузии”. Журнал финансов. Издание 54, № 4, август 1999.
[3] Amano, R. A. и С. ван Норден. "Модульные Корневые Тесты и Бремя доказывания". Банк Канады. Рабочий документ 92-7, 1992.
[4] Эндрюс, D. W. K. “Heteroskedasticity и Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation”. Econometrica. v. 59, 1991, стр 817-858.
[5] Эндрюс, D. W. K. и J. C. Моноханьцы. “Улучшенный Heteroskedasticity и Автокорреляция Сопоставимое Средство оценки Ковариационной матрицы”. Econometrica. v. 60, 1992, стр 953-966.
[6] Baillie, R. T. и Т. Боллерслев. “Прогноз в Динамических моделях с Зависящими от времени Условными Отклонениями”. Журнал Эконометрики. Издание 52, 1992, стр 91–113.
[7] Белсли, D. A. Э. Кух и Р. Э. Уэлш. Диагностика регрессии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1980.
[8] Bera, A. K. и Х. Л. Хиггинс. “Обзор моделей ДУГИ: свойства, оценка и тестирование”. Журнал экономических обзоров. Издание 7, № 4, 1993.
[9] Боллерслев, T. “Условно Модель Временных рядов Heteroskedastic за Спекулятивные Цены и Нормы прибыли”. Анализ Экономики и Статистики. Издание 69, 1987, стр 542–547.
[10] Боллерслев, T. “Обобщенный Авторегрессивный Условный Heteroskedasticity”. Журнал Эконометрики. Издание 31, 1986, стр 307–327.
[11] Боллерслев, T., Р. И. Чоу и К. Ф. Кронер. “Моделирование ДУГИ в Финансах: Анализ Теории и Эмпирического доказательства”. Журнал Эконометрики. Издание 52, 1992, стр 5–59.
[12] Боллерслев, T., Р. Ф. Энгл и Д. Б. Нельсон. “Модели ДУГИ”. Руководство Эконометрики. Издание 4, Глава 49, Амстердам: Наука Elsevier B.V., 1994, стр 2959–3038.
[13] Боллерслев, T. и Э. Гизелс. “Периодический Авторегрессивный Условный Heteroscedasticity”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 14, 1996, стр 139–151.
[14] Поле, G. E. P. и Д. Пирс. "Распределение Остаточных Автокорреляций в Авторегрессивно интегрированных Моделях Временных рядов Скользящего среднего значения". Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 65, 1970, стр 1509–1526.
[15] Поле, G. E. P. Г. М. Дженкинс и Г. К. Рейнсель. Анализ Временных Рядов: Прогнозирование и Управление. 3-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
[16] Breusch, T.S., и Язычник, A.R. "Простой тест для heteroscedasticity и случайного содействующего изменения". Econometrica. v. 47, 1979, стр 1287–1294.
[17] Броквелл, P. J. и Р. А. Дэвис. Введение во Временные ряды и Прогнозирование. 2-й редактор Нью-Йорк, Нью-Йорк: Спрингер, 2002.
[18] Ручьи, C., С. П. Берк и Г. Персэнд. “Сравнительные тесты и Точность Оценки Модели GARCH”. Международный журнал Прогнозирования. Издание 17, 2001, стр 45–56.
[19] Браун, M. B. и Форсайт, A. B. "Устойчивые Тесты для Равенства Отклонений". Журнал американской Статистической Ассоциации. 69, 1974, стр 364–367.
[20] Разделайтесь, S. P. "Подтверждающий Анализ данных: Объединенное Приложение Корневых Тестов Стационарности и Модуля". Университет Чтения, Великобритания. Документ для обсуждения 20, 1994.
[21] Кэмпбелл, J. Y. А. В. Ло и А. К. Маккинлей. Глава 12. “Эконометрика финансовых рынков”. Нелинейность в финансовых данных. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1997.
[22] Caner, M. и Л. Килиан. “Искажения размера Тестов Нулевой гипотезы Стационарности: Доказательство и Последствия для Дебатов PPP”. Журнал Международных Денег и Финансов. Издание 20, 2001, стр 639–657.
[23] Чеккетти, S. G. и П. С. Лам. “Тесты отношения отклонения: Свойства небольшой выборки с Приложением к Международным Выходным данным”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 12, 1994, стр 177–186.
[24] Chauvet, M. и Дж. Д. Гамильтон. "Датируя Поворотные моменты Делового цикла". В Нелинейном Анализе Деловых циклов (Вклады в Экономический анализ, Объем 276). C. Милас, П. Ротмен, и Д. ван Дейк, редакторы). Амстердам: Emerald Group Publishing Limited, 2006.
[25] Прожуйте, G. C. “Тесты Равенства Между Наборами Коэффициентов в Двух Линейных регрессиях”. Econometrica. Издание 28, 1960, стр 591–605.
[26] Кокрейн, J. “Насколько Большой Случайный Обход в GNP?” Журнал Политической экономии. Издание 96, 1988, стр 893–920.
[27] Cribari-Neto, F. "Асимптотический Вывод Под Heteroskedasticity Неизвестной Формы". Computational Statistics & Data Analysis. v. 45, 2004, стр 215-233.
[28] Dagum, E. B. X-11-ARIMA сезонный метод корректировки. 12–564E номер. Статистика Канада, Оттава, 1980.
[29] Дэвидсон, R. и Дж. Г. Маккиннон. Эконометрическая теория и методы. Оксфорд, Великобритания: Издательство Оксфордского университета, 2004.
[30] Diebold, F.X., и Г.Д. Рудебуш. Деловые циклы: длительность, динамика и прогнозирование. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1999.
[31] зимуйте в берлоге Хаан, W. J. и А. Левин. "Руководство Практика по Устойчивой Оценке Ковариационной матрицы". В Руководстве Статистики. Отредактированный Г. С. Мэддэлой и К. Р. Рао. Амстердам: Elsevier, 1997.
[32] Дики, D. A. и В. А. Фуллер. “Распределение Средств оценки для Авторегрессивных Временных рядов с Модульным Корнем”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 74, 1979, стр 427–431.
[33] Дики, D. A. и В. А. Фуллер. “Статистика Отношения правдоподобия для Авторегрессивных Временных рядов с Модульным Корнем”. Econometrica. Издание 49, 1981, стр 1057–1072.
[34] Дербин Дж. и С. Дж. Купмен. “Простая и Эффективная Симуляция, Более сглаженная для Анализа Временных рядов Пространства состояний”. Biometrika. Vol 89., № 3, 2002, стр 603–615.
[35] Дербин Дж. и С. Дж. Купмен. Анализ Временных рядов Методами Пространства состояний. 2-й редактор Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2012.
[36] Старший, Дж., и П. Э. Кеннеди. “Тестирование на Модульные Корни: Что нужно Преподавать Студентам?” Журнал Экономического Образования. Издание 32, 2001, стр 137–146.
[37] Enders, W. Прикладные эконометрические временные ряды. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1995.
[38] Энгл, Роберт Ф. “Авторегрессивный Условный Heteroskedasticity с Оценками Отклонения Инфляции Соединенного Королевства”. Econometrica. Издание 50, 1982, стр 987–1007.
[39] Энгл, R. F. и К. В. Дж. Грейнджер. “Коинтеграция и Исправление ошибок: Представление, Оценка и Тестирование”. Econometrica. v. 55, 1987, стр 251–276.
[40] Энгл, Роберт Ф., Д. М. Лилиэн и Р. П. Робинс. “Оценивая Время, Варьируясь Надбавки за риск по Термину Структура: Модель ARCH-M”. Econometrica. Издание 59, 1987, стр 391–407.
[41] Фауст, J. “Когда Оптимальны Тесты Отношения Отклонения для Последовательной Зависимости?” Econometrica. Издание 60, 1992, стр 1215–1226.
[42] Findley, D. F. Б. К. Монселл, В. Р. Белл, Член конгресса Отто, и До н.э. Чен. "Новые Возможности и Методы Программы X-12-ARIMA Seasonal-Adjustment". Журнал Business & Economic Statistics. Издание 16, Номер 2, 1998, стр 127–152.
[43] Фишер, F. M. “Тесты Равенства Между Наборами Коэффициентов в Двух Линейных регрессиях: Описательное Примечание”. Econometrica. Издание 38, 1970, стр 361–66.
[44] Gallager, R.G. Стохастические процессы: теория для приложений. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 2013.
[45] Галантный, A. R. Нелинейные статистические модели. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1987.
[46] Gilks, W. R. С. Ричардсон и Д.Дж. Спиджелхэлтер. Цепь Маркова Монте-Карло на практике. Бока-Ратон: Chapman & Hall/CRC, 1996.
[47] Глассермен, P. Методы Монте-Карло в финансовой разработке. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2004.
[48] Glosten, L. R. Р. Джейгэннэзэн и Д. Э. Ранкл. “На Отношении между Ожидаемым значением и Энергозависимостью Номинального Избыточного Возврата на Запасах”. Журнал Финансов. Издание 48, № 5, 1993, стр 1779–1801.
[49] Годфри, тесты Л. Г. Мисспекификэйшна в эконометрике. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1997.
[50] Gourieroux, C. Модели ДУГИ и финансовые приложения. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 1997.
[51] Грейнджер, C. W. J. и P. Ньюболд. “Побочные Регрессии в Эконометрике”. Журнал Эконометрики. Vol 2, 1974, стр 111–120.
[52] Грин, В. Х. Эконометрик Анэлизис. 6-й редактор Верхний Сэддл-Ривер, NJ: Prentice Hall, 2008.
[53] Голдфельд, S. M. и Quandt, R. E. "Некоторые Тесты для Homoscedasticity". Журнал американской Статистической Ассоциации. v. 60, 1965, стр 539–547.
[54] Hagerud, G. E. “Моделирование скандинавской биржи возвращается с асимметричным GARCH”. Ряд рабочего документа в экономике и финансах. № 164, Стокгольм: отдел финансов, Стокгольмская школа экономики, 1997.
[55] Hagerud, G. E. “Тесты спецификации для асимметричного GARCH”. Ряд рабочего документа в экономике и финансах. № 163, Стокгольм: отдел финансов, Стокгольмская школа экономики, 1997.
[56] Haggstrom, O. Конечные цепи Маркова и алгоритмические приложения. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 2002.
[57] Гамильтон, J. D. "Новый Подход к Экономическому анализу Неустановившихся Временных рядов и Делового цикла". Econometrica. Издание 57, 1989, стр 357–384.
[58] Гамильтон, J. D. "Анализ Временных рядов Согласно Изменениям в Режиме". Журнал Эконометрики. Издание 45, 1990, стр 39–70.
[59] Гамильтон, J. D. Анализ Временных Рядов. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1994.
[60] Гамильтон, J. D. "Макроэкономические Режимы и Сдвиги Режима". В Руководстве Макроэкономики. (Х. Ахлиг и Дж. Тейлор, редакторы). Амстердам: Elsevier, 2016.
[61] Haug, A. “Тестируя Линейные Ограничения на Векторы Cointegrating: Размеры и Полномочия Вальдовых Тестов в Конечных Выборках”. Эконометрическая Теория. v. 18, 2002, стр 505–524.
[62] Helwege, J. и П. Клейман. “Изучая Совокупные Уровни По умолчанию Связей Высокой доходности”. Федеральный резервный банк нью-йоркских Текущих проблем в Экономике и Финансах. Vol.2, № 6, 1996, стр 1-6.
[63] Hentschel, L. “Все в Семействе: Вложенные Симметричные и Асимметричные Модели GARCH”. Журнал Финансовой Экономики. Издание 39, 1995, стр 71–104.
[64] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
[65] Hodrick, Роберт Дж и Эдвард К. Прескотт. "Послевоенные американские Деловые циклы: Эмпирическое Расследование". Журнал Денег, Кредита и Банковского дела. Издание 29, № 1, 1997, стр 1–16.
[66] Рог, R. и К. Р. Джонсон. Анализ матрицы. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1985.
[67] Ким, C.-J. "Динамические Линейные Модели с Марковым, Переключающимся". Журнал Эконометрики. Издание 60, 1994, стр 1–22.
[68] Коул, E. "Модели переключения режима: пример для индекса фондового рынка". Роттердам, NL: эконометрический институт, школа Эразмуса экономики, 2010.
[69] Krolzig, H.-M. Переключающие Маркова векторные авторегрессии. Берлин: Спрингер, 1997.
[70] Kutner, M. H. К. Дж. Нахцхайм, Дж. Нетер и В. Ли. Прикладные линейные статистические модели. 5-й Эд. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл/ирвин, 2005.
[71] Квиатковский, D., П. К. Б. Филлипс, П. Шмидт и И. Шин. “Тестируя Нулевую гипотезу Стационарности против Альтернативы для Модульного Корня”. Журнал Эконометрики. Издание 54, 1992, стр 159–178.
[72] Jarrow, A. Финансируйте теорию. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.
[73] Джарвис, J. P. и D. R. Более застенчивый. "Теоретический графиком анализ конечных цепей Маркова". В прикладном математическом моделировании: мультидисциплинарный подход. Бока-Ратон: нажатие CRC, 2000.
[74] Йохансен, S. Основанный на вероятности вывод в векторных авторегрессивных моделях Cointegrated. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1995.
[75] Джонсон, N. L. С. Коц и Н. Бэлэкришнэн. Непрерывные Одномерные распределения. Издание 2, 2-й редактор Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1995.
[76] Судья, Г. Г., В. Э. Гриффитс, Р. К. Хилл, H. Lϋtkepohl и Т. К. Ли. Теория и практика эконометрики. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1985.
[77] Juselius, K. Модель VAR Cointegrated. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2006.
[78] Leybourne, S. J. и Б. П. М. Маккейб. “Сопоставимый Тест для Модульного Корня”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 12, 1994, стр 157–166.
[79] Leybourne, S. J. и Б. П. М. Маккейб. “Модифицированные Тесты Стационарности с Информационно-зависимыми Правилами Выбора Модели”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 17, 1999, стр 264–270.
[80] Ljung, G. и Г. Э. П. Бокс. "На Мере Отсутствия Помещаются в Модели Временных рядов". Biometrika. Издание 66, 1978, стр 67–72.
[81] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. “Курсы ценных бумаг на фондовом рынке Не Следуют за Случайными Обходами: Доказательство от Простого Теста Спецификации”. Анализ Финансовых Исследований. Издание 1, 1988, стр 41–66.
[82] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. “Размер и Степень Теста Отношения Отклонения”. Журнал Эконометрики. Издание 40, 1989, стр 203–238.
[83] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. Неслучайный спуск Уолл-стрит Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 2001.
[84] Loeffler, G. и П. Н. Пош. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Западный Сассекс, Англия: финансы Вайли, 2007.
[85] Долго, J. S. и Л. Х. Эрвин. "Используя Heteroscedasticity-сопоставимые Стандартные погрешности в Модели Линейной регрессии". Американский Статистик. v. 54, 2000, стр 217-224.
[86] Longstaff, F. A. и Э. С. Шварц. “Оценивая американские Опции Симуляцией: Простой Подход Наименьших квадратов”. Анализ Финансовых Исследований. Spring 2001, Издание 14, № 1, стр 113–147.
[87] Lütkepohl, H. Новое введение в несколько анализ временных рядов. Берлин: Спрингер, 2005.
[88] Маккиннон, J. G. “Числовые Функции распределения для Модульных Тестов Корня и Коинтеграции”. Журнал Прикладной Эконометрики. v. 11, 1996, стр 601–618.
[89] Маккиннон, J. G. и H. Белый. "Некоторые Heteroskedasticity-сопоставимые Средства оценки Ковариационной матрицы с Улучшенными Конечными Демонстрационными Свойствами". Журнал Эконометрики. v. 29, 1985, стр 305-325.
[90] Maddala, G. S. и я. М. Ким. Модульные корни, коинтеграция и структурное изменение. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1998.
[91] МакКалох, B. D. и К. Г. Ренфро. “Сравнительные тесты и Стандарты программного обеспечения: Тематическое исследование Процедур GARCH”. Журнал Экономического и Социального Измерения. Издание 25, 1998, стр 59–71.
[92] Маклеод, А.И. и В.К. Ли. “Диагностика, Проверяющая Модели Временных рядов ARMA Используя Автокорреляции Квадрата остатка”. Журнал Анализа Временных рядов. Издание 4, 1983, стр 269–273.
[93] Монтгомери, J. Математические модели Социальных систем. Неопубликованная рукопись. Отдел Социологии, Висконсинский университет в Мадисоне, 2016.
[94] Морин, N. "Тесты Отношения правдоподобия на Векторах Cointegrating, Векторах Корректировки Нарушения равновесия и их Ортогональных Дополнениях". Европейский Журнал Чистой и Прикладной математики. v. 3, 2010, стр 541–571.
[95] Нельсон, D. B. “Условный Heteroskedasticity в Активе Возвращается: Новый Подход”. Econometrica. Издание 59, 1991, стр 347–370.
[96] Нельсон, C. и К. Плоссер. “Тренды и Случайные Обходы в Макроэкономических Временных рядах: Некоторое Доказательство и Последствия”. Журнал Монетаризма. Издание 10, 1982, стр 130–162.
[97] Newey, W. K. и К. Д. Вест. “Простое Положительное Полуопределенное, Heteroskedasticity и Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”. Econometrica. Издание 55, 1987, стр 703–708.
[98] Newey, W. K, и К. Д. Вест. “Автоматический Выбор Задержки по Оценке Ковариационной матрицы”. Анализ Экономических Исследований. Издание 61, № 4, 1994, стр 631–653.
[99] Норрис, J. R. Цепи Маркова. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1997.
[100] Pankratz, A. Прогнозирование с моделями динамической регрессии. John Wiley & Sons, 1991˙.
[101] Припаркуйтесь, T. и Г. Казелла. “Байесово Лассо”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 103, 2008, стр 681–686.
[102] Ын, S. и P. Крыльцо. “Модульные Корневые Тесты в Моделях ARMA с Информационно-зависимыми Методами для Выбора Задержки Усечения”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 90, 1995, стр 268–281.
[103] Припаркуйтесь, R. E. "Оценка с Остаточными членами Heteroscedastic". Econometrica. 34, 1966 p. 888.
[104] Крыльцо, P. “Тренды и Случайные Обходы в Макроэкономических Временных рядах: Новые доказательства от Нового Подхода”. Журнал Экономической Динамики и Управления. Издание 12, 1988, стр 297–332.
[105] Pesaran, H. H. и И. Шин. “Обобщенный анализ импульсной характеристики в линейных многомерных моделях”. Экономические буквы. Издание 58, 1998, 17-29.
[106] Питерс, J. P. “Оценивая и Предсказывая Энергозависимость индексов Запаса Используя Асимметричные Модели GARCH и Скошенную Студенческую-t Плотность”. Рабочий документ. Бельгия: École d'Administration des Affaires, Университет Льежа, 20 марта 2001.
[107] Филлипс, P. “Регрессия Временных рядов с Модульным Корнем”. Econometrica. Издание 55, 1987, стр 277–301.
[108] Филлипс, P. и P. Крыльцо. “Тестируя на Модульный Корень в Регрессии Временных рядов". Biometrika. Издание 75, 1988, стр 335–346.
[109] Rea, J. D. “Неопределенность критерия Чоу, Когда Количество Наблюдений Недостаточно”. Econometrica. Издание 46, 1978, p. 229.
[110] Schwert, W. “Эффекты Спецификации Модели на Тестах для Модульных Корней в Макроэкономических Данных”. Журнал Монетаризма. Издание 20, 1987, стр 73–103.
[111] Schwert, W. “Тесты для Модульных Корней: Расследование Монте-Карло”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 7, 1989, стр 147–159.
[112] Шарп, W. F. “Цены Капитального актива: Теория Равновесия Рынка при Условиях Риска”. Журнал Финансов. Издание 19, 1964, стр 425–442.
[113] Shreve, S. E. Стохастическое исчисление для финансов II: модели непрерывного времени. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2004.
[114] Симс, C., Запас, J. и Уотсон, M. “Заключите в Линейных Моделях Временных рядов с Некоторыми Модульными Корнями”. Econometrica. Издание 58, 1990, стр 113–144.
[115] Tibshirani, R. “Уменьшение регрессии и Выбор через Лассо”. Журнал Королевского Статистического Общества. Издание 58, 1996, стр 267–288.
[116] Tsay, R.S. Анализ финансовых временных рядов. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
[117] Токарь, пополудни "Тестирующий на Коинтеграцию Используя Подход Йохансена: Мы Используем Правильные Критические значения?" Журнал Прикладной Эконометрики. v. 24, 2009, стр 825–831.
[118] Американские Экономические данные Федеральной резервной системы (FRED), Федеральный резервный банк Сент-Луиса, https://fred.stlouisfed.org/.
[119] Wielandt, H. Темы в Аналитической Теории Матриц. Читайте лекции примечаниям, подготовленным Р. Майером. Отдел Математики, Висконсинский университет в Мадисоне, 1967.
[120] Белый, H. "Heteroskedasticity-сопоставимая Ковариационная матрица и Прямой Тест для Heteroskedasticity". Econometrica. v. 48, 1980, стр 817-838.
[121] Белый, H. Асимптотическая теория для эконометриков. Нью-Йорк: Academic Press, 1984.
[122] Белый, H. и я. Domowitz. “Нелинейная Регрессия с Зависимыми Наблюдениями”. Econometrica. Издание 52, 1984, стр 143–162.
[123] Вильсон, A. L. “Когда UMP критерия Чоу?” Американский Статистик. Издание 32, 1978, стр 66–68.
[124] Пустошь, H. Исследование в анализе стационарных временных рядов. Упсала, Швеция: Almqvist & Wiksell, 1938.