Наборы данных и примеры

Econometrics Toolbox™ включает наборы выборочных данных и показанные примеры в следующих таблицах.

Обычно наборы данных содержат отдельные переменные данных, переменные описания со ссылками, и таблицы или расписания, инкапсулирующие набор данных и его описание, как соответствующие. Чтобы загрузить набор данных в рабочую область, в командной строке, входят

load DataSetName

где DataSetName один из файлов в этой таблице.

Имя набора данных	Описание
`Data_Canada`	Канадская инфляция и процентные ставки, 1954–1994
`Data_Consumption`	Американское продовольственное потребление, 1927–1962
`Data_CreditDefaults`	Значения по умолчанию корпоративной облигации инвестиционного класса и четыре предиктора, 1984–2004
`Data_Danish`	Датская биржа возвращается, доходность облигаций, 1922–1999
`Data_DieboldLi`	Казначейство США не сглаживавшие урожаи нулевого купона Fama-счастья, 1972–2000
`Data_ElectricityPrices`	Симулируемые ежедневные спотовые цены электричества, 2010–2013
`Data_EquityIdx`	Американские фондовые индексы, 1990–2001
`Data_FXRates`	Курсы обмена валюты, 1979–1998
`Data_GDP`	Американский валовой внутренний продукт, 1947–2005
`Data_GlobalIdx1`	Глобальные фондовые индексы с большой капитализацией, 1993–2003
`Data_GNP`	Американский валовой национальный продукт, 1947–2005
`Data_Income1`	Симулированные данные по поступившему и образованию
`Data_Income2`	Средний ежегодный доход образовательным достижением в восьми категориях возраста трудовых ресурсов
`Data_JAustralian`	Австралийские данные Йохансена, 1972–1991
`Data_JDanish`	Датские данные Йохансена, 1974–1987
`Data_MarkPound`	Обменный курс валюты Дойчмарки/Британского фунта, 1984–1991
`Data_NelsonPlosser`	Макроэкономическая серия Нельсона и Плоссера, 1860–1970
`Data_Recessions`	Американская рецессия запускается и даты окончания, 1857–2011
`Data_SchwertMacro`	Макроэкономическая серия Schwert, 1947–1985
`Data_SchwertStock`	Индексы американских курсов акций, 1871–2008
`Data_TBill`	Трехмесячные американские уровни вторичного рынка казначейского векселя, 1947–2005
`Data_USEconModel`	Американский макроэкономический ряд, 1947–2009
`Data_USEconVECModel`	Американская макроэкономическая серия 1957-2016 и проекции в течение следующих 10 лет из Бюджетного управления Конгресса

После загрузки набора данных можно отобразить информацию о наборе данных, например, значения переменных, путем ввода Description в командной строке.

Чтобы открыть скрипт известного примера, в командной строке, входят

edit ExampleName

где ExampleName имя известного примера в этой таблице.

Имя в качестве примера	Описание
`Demo_ClassicalTests`	Выполнение классической модели misspecification тесты
`Demo_DieboldLiModel`	Используя Модель в пространстве состояний (SSM) и Фильтр Калмана, чтобы соответствовать Diebold-литию модель только для урожаев к кривым доходности, выведенным из данных о государственной облигации
`Demo_HPFilter`	Используя Ходрик-Прескотта фильтруют, чтобы воспроизвести их исходный результат
`Demo_RiskFHS`	Используя начальную загрузку и отфильтрованную историческую симуляцию, чтобы оценить риск рынка
`Demo_RiskEVT`	Используя теорию экстремума и связки, чтобы оценить риск рынка
`Demo_TSReg1`	Представление основных допущений позади моделей многофакторной линейной регрессии
`Demo_TSReg2`	Обнаружение корреляции среди предикторов и размещающих проблем большого отклонения средства оценки
`Demo_TSReg3`	Обнаружение влиятельных наблюдений в данных временных рядов и размещение их эффекта на моделях многофакторной линейной регрессии
`Demo_TSReg4`	Исследование отклоняющихся переменных, побочной регрессии и методов размещения в моделях многофакторной линейной регрессии
`Demo_TSReg5`	Выбор экономного набора предикторов с высоким статистическим значением для моделей многофакторной линейной регрессии
`Demo_TSReg6`	Оценка предположений модели и исследование respecification возможности путем исследования серии остаточных значений
`Demo_TSReg7`	Представление основной настройки для создания условного выражения и безусловных прогнозов из моделей многофакторной линейной регрессии
`Demo_TSReg8`	Исследование, как изолированные предикторы влияют на оценку наименьших квадратов моделей многофакторной линейной регрессии
`Demo_TSReg9`	Иллюстрирование выбора истории предиктора для моделей многофакторной линейной регрессии
`Demo_TSReg10`	Оценка моделей многофакторной линейной регрессии данных временных рядов в присутствии heteroscedastic или автокоррелируемых инноваций
`Demo_USEconModel`	Моделирование американской экономики с помощью модели VEC в качестве линейной альтернативы Сметс-Вутерсу DSGE макроэкономическая модель
`ModelAndSimulateElectricitySpotPricesUsingSkewNormalExample`	Симуляция будущего поведения спотовых цен электричества из модели временных рядов, подбиравшей к историческим данным и использование скошенного нормального распределения, чтобы смоделировать инновационный процесс.

В качестве альтернативы можно просто запустить пример путем ввода ExampleName в командной строке.

Документация

Наборы данных и примеры

Похожие темы

Документация Econometrics Toolbox

Поддержка