Фильтр Ходрик-Прескотта для тренда и циклических компонентов
hpfilter(S)
hpfilter(S,smoothing)
T = hpfilter(...)
[T,C] = hpfilter(...)
hpfilter(S)
использует фильтр Ходрик-Прескотта и параметр сглаживания значения по умолчанию 1 600, чтобы разделить столбцы S
в тренд и циклические компоненты. S
m-by-n матрица с выборками m от временных рядов n. График отображает каждые временные ряды вместе со своим трендом (временные ряды с циклическим удаленным компонентом).
hpfilter(S,smoothing)
применяет параметр сглаживания smoothing
к столбцам S
. Если smoothing
скаляр, hpfilter
применяет его ко всем столбцам. Если S
имеет столбцы n и smoothing
соответствующий вектор (n-by-1 или 1 n), hpfilter
применяет векторные компоненты smoothing
к соответствующим столбцам S
.
Если параметром сглаживания является 0
, никакое сглаживание не происходит. Когда параметр сглаживания увеличивается в значении, сглаживавший ряд становится более линейным. Параметр сглаживания Inf
производит линейный компонент тренда.
Соответствующие значения параметра сглаживания зависят от периодичности данных. Следующая ссылка предлагает следующие значения:
Ежегодно — 100
Ежеквартально — 1600
Ежемесячно — 14400
T = hpfilter(...)
возвращает компоненты тренда столбцов S
в T
, без графического вывода.
[T,C] = hpfilter(...)
возвращает циклические компоненты столбцов S
в C
, без графического вывода.
Фильтр Ходрик-Прескотта разделяет временные ряды y t на компонент тренда T t и циклический C компонента t, таким образом что y t = T t + C t. Это эквивалентно кубическому более сглаженному сплайну со сглаживавшим фрагментом в T t.
Целевая функция для фильтра имеет форму
где m является количеством выборок, и λ является параметром сглаживания. Проблема программирования должна минимизировать цель по всему T 1..., T m. Первая сумма минимизирует различие между временными рядами и его компонентом тренда (который является его циклическим компонентом). Вторая сумма минимизирует различие второго порядка компонента тренда (который походит на минимизацию второй производной компонента тренда).
[1] Hodrick, Роберт Дж и Эдвард К. Прескотт. “Послевоенные американские Деловые циклы: Эмпирическое Расследование”. Журнал Денег, Кредита и Банковского дела. Издание 29, № 1, февраль 1997, стр 1–16.