Несезонное дифференцирование
В этом примере показано, как взять несезонное различие временных рядов. Временными рядами является ежеквартальный американский GDP, измеренный от 1 947 до 2005.
Загрузите набор данных GDP, включенный с тулбоксом.
load Data_GDP Y = Data; N = length(Y); figure plot(Y) xlim([0,N]) title('U.S. GDP')
Временные ряды имеют ясный восходящий тренд.
Возьмите первое различие ряда, чтобы удалить тренд,
Сначала создайте объект полинома оператора задержки дифференцирования, и затем используйте его, чтобы отфильтровать наблюдаемый ряд.
D1 = LagOp({1,-1},'Lags',[0,1]);
dY = filter(D1,Y);
figure
plot(2:N,dY)
xlim([0,N])
title('First Differenced GDP Series')
Ряд все еще имеет некоторый остающийся восходящий тренд после взятия первых различий.
Возьмите второе различие ряда,
D2 = D1*D1;
ddY = filter(D2,Y);
figure
plot(3:N,ddY)
xlim([0,N])
title('Second Differenced GDP Series')
Второй-differenced ряд кажется более стационарным.
Смотрите также
Связанные примеры
- Преобразуйте временные ряды Используя приложение Econometric Modeler
- Несезонное и сезонное дифференцирование
- Задайте полиномы оператора задержки