Ковариационная матрица для финансового объекта временных рядов
cov будет удален в будущем релизе. Используйте timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.
cov(X) cov(X,Y)
| Серийный объект Financial Times. |
| Серийный объект Financial Times. |
cov для финансовых временных рядов объекты основан на MATLAB®
cov функция. Смотрите cov.
Если X финансовый объект временных рядов с одним рядом, cov(X) возвращает дисперсию. Для финансового объекта временных рядов, содержащего несколько рядов, где каждая строка является наблюдением и каждым рядом переменная, cov(X) ковариационная матрица.
diag(cov(X)) вектор отклонений для каждого ряда и sqrt(diag(cov(X))) вектор стандартных отклонений.
cov(X, Y), где X и Y финансовые объекты временных рядов с тем же числом элементов, эквивалентно cov([X(:) Y(:)]).
cov(X) или cov(X, Y) нормирует (N-1 ) если N> 1 , где N количество наблюдений. Это делает cov(X) лучшая объективная оценка ковариационной матрицы, если наблюдения от нормального распределения. Для N= 1 cov нормирует N.
cov(X, 1) или cov(X, Y, 1) нормирует N и производит вторую матрицу момента наблюдений об их среднем значении. cov(X, Y, 0) совпадает с cov(X, Y) и cov(X, 0) совпадает с cov(X). Среднее значение удалено из каждого столбца прежде, чем вычислить результат.