Системные случайные числа Джонсона
r = johnsrnd(quantiles,m,n)
r = johnsrnd(quantiles)
[r,type] = johnsrnd(...)
[r,type,coefs] = johnsrnd(...)
r = johnsrnd(quantiles,m,n)
возвращает m
- n
матрица случайных чисел, чертивших от распределения в системе Джонсона, которая удовлетворяет спецификации квантиля, данной quantiles
. quantiles
четырехэлементный вектор квантилей для желаемого распределения, которые соответствуют стандартным нормальным квантилям [–1.5 – 0.5 0.5 1.5]. Другими словами, вы задаете распределение, от которого можно чертить случайные значения путем обозначения квантилей, которые соответствуют интегральным вероятностям [0.067 0.309 0.691 0.933]. quantiles
май также быть 2
- 4
матрица, первая строка которой содержит четыре стандартных нормальных квантиля, и чья вторая строка содержит соответствующие квантили желаемого распределения. Стандартные нормальные квантили должны быть расположены с интервалами равномерно.
Поскольку r
случайная выборка, ее демонстрационные квантили обычно отличаются несколько от заданных квантилей распределения.
r = johnsrnd(quantiles)
возвращает скалярное значение.
r = johnsrnd(quantiles,m,n,...)
или r = johnsrnd(quantiles,[m,n,...])
возвращает m
- n
-... массив.
[r,type] = johnsrnd(...)
возвращает тип заданного распределения в системе Джонсона. type
'SN'
\sl
, 'SB'
, или 'SU'
. Установите m
и n
чтобы обнулить, чтобы идентифицировать распределение вводят, не генерация случайные значения.
Четыре типа распределения в системе Джонсона соответствуют следующим преобразованиям нормальной случайной варьируемой величины:
'SN'
— Единичное преобразование (нормальное распределение)
'SL'
— Экспоненциальное преобразование (логарифмически нормальное распределение)
'SB'
— Логистическое преобразование (ограничено)
'SU'
— (Неограниченное) преобразование гиперболического синуса
[r,type,coefs] = johnsrnd(...)
возвращает коэффициенты coefs
из преобразования, которое задает распределение. coefs
[gamma, eta, epsilon, lambda]
. Если z
стандартная нормальная случайная переменная и h
одно из преобразований, заданных выше, r = lambda*h((z-gamma)/eta)+epsilon
случайная варьируемая величина от типа распределения, соответствующего h
.