Условная средняя оценка модели с ограничениями равенства

Для условной средней оценки модели, estimate требует arima модель и вектор одномерных данных временных рядов. Модель задает параметрическую форму условной средней модели что estimate оценки. estimate возвращает адаптированные значения для любых параметров во входной модели с NaN значения. Если вы передаете T×r внешняя ковариационная матрица в X аргумент, затем estimate возвращает r оценки регрессии. Если вы задаете non-NaN значения для любых параметров, estimate представления эти значения как ограничения равенства и соблюдают их во время оценки.

Например, предположите, что вы оцениваете модель без постоянного термина. Задайте 'Constant',0 в модели вы передаете в estimate. estimate представления этот non-NaN значение как ограничение равенства, и не оценивает постоянный термин. estimate также почести все заданные ограничения равенства при оценке параметров без ограничений равенства. Можно установить подмножество коэффициентов регрессии к константе и оценить остальных. Например, предположите, что ваша модель называется Mdl. Если ваша модель имеет три внешних коварианта, и вы хотите оценить два из них и установить другой на один к 5, затем задать Mdl.Beta = [NaN 5 NaN].

estimate опционально возвращает ковариационную матрицу отклонения для предполагаемых параметров. Порядок параметра в этой матрице:

  • Постоянный

  • Ненулевые коэффициенты AR в положительных задержках (AR)

  • Ненулевые сезонные коэффициенты AR в положительных задержках (SAR)

  • Ненулевые коэффициенты MA в положительных задержках (MA)

  • Ненулевые сезонные коэффициенты MA в положительных задержках (SMA)

  • Коэффициенты регрессии (когда вы задаете X)

  • Параметры отклонения (скаляр для моделей постоянного отклонения, вектора дополнительных параметров в противном случае)

  • Степени свободы (только инновационное распределение t)

Если какой-либо параметр, известный оптимизатору, имеет ограничение равенства, то соответствующая строка и столбец ковариационной матрицы отклонения имеет все нули.

Смотрите также

|

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте