Модель Хестона

Вычислите европейские цены опции ванили и чувствительность с помощью модели Хестона

Функции

optByHestonFFTЦена опции моделью Хестона использование БПФ и FRFT
optSensByHestonFFTЦена опции и чувствительность моделью Хестона использование БПФ и FRFT
optByHestonNIЦена опции моделью Хестона, использующей численное интегрирование
optSensByHestonNIЦена опции и чувствительность моделью Хестона, использующей численное интегрирование

Темы

Агентство настроенные опцией распространения

Настроенное опцией распространение (OAS) является стандартной мерой для оценки связей со встроенными опциями.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте