Модель Хестона

Вычислите европейские цены опции ванили и чувствительность с помощью модели Хестона

Функции

optByHestonFFTЦена опции моделью Хестона использование БПФ и FRFT
optSensByHestonFFTЦена опции и чувствительность моделью Хестона использование БПФ и FRFT
optByHestonNIЦена опции моделью Хестона, использующей численное интегрирование
optSensByHestonNIЦена опции и чувствительность моделью Хестона, использующей численное интегрирование

Темы

Агентство настроенные опцией распространения

Настроенное опцией распространение (OAS) является стандартной мерой для оценки связей со встроенными опциями.