instasian

Создайте азиатскую опцию

Синтаксис

InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle, ExerciseDates,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instasian

Аргументы

InstSet

Переменная Instrument. Этот аргумент задан только при добавлении азиатских инструментов в существующий инструментальный набор. Смотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

OptSpec

NINST- 1 список значений вектора символов для 'Call' или 'Put'.

Strike

NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Settle

NINST- 1 вектор Settle даты.

ExerciseDates

Для европейской опции (AmericanOpt = 0):

NINST- 1 вектор дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции (AmericanOpt = 1):

NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой осуществления.

AmericanOpt

(Необязательно), если AmericanOpt = 0NaN, или не задано, опция является европейской опцией. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

AvgType

(Необязательно) Вектором символов является 'arithmetic' для среднего арифметического (значение по умолчанию) или 'geometric' для среднего геометрического.

AvgPrice

(Необязательно) Скаляр, представляющий среднюю стоимость базового актива в Settle. Этот аргумент используется когда   AvgDate < Settle. Значением по умолчанию является текущий курс акций.

AvgDate

(Необязательно) Скаляр, представляющий дату, в которую начинается период усреднения. Значение по умолчанию = Settle.

Аргументами данных является NINST- 1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle, ExerciseDates,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) задает азиатскую опцию.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instasian отображает классы.

FieldList много полей (NFIELDS- 1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

TypeString вектор символов, задающий тип добавленного инструмента. Для азиатского инструмента опции, TypeString = 'Asian'.

Примеры

свернуть все

Загрузите инструментальный набор в качестве примера, deriv.mat, и установленный необходимые значения для азиатского инструмента опции.

load deriv.mat

Создайте подпортфель с барьером и lookback опциями.

CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type',{'Barrier', 'Lookback'});

Задайте азиатский инструмент.

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Добавьте плавающую азиатскую опцию забастовки в инструментальный набор.

InstSet = instasian(CRRSubSet, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);
instdisp(InstSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
4     Asian put     NaN    01-Jan-2003    01-Jan-2004    0           arithmetic NaN      NaN            NaN     
 

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте