Exponenta Banner

instbarrier

Создайте барьерный опцион

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instbarrier(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate)
InstSet = instbarrier(InstSetOld,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instbarrier

Описание

InstSet = instbarrier(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate) создает инструмент барьера.

Аргументами данных является NINST- 1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

InstSet = instbarrier(InstSetOld,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate) добавляют барьерные опционы к существующей инструментальной переменной InstSetOld).

[FieldList,ClassList,TypeString] = instbarrier полевые метаданные списков для инструмента барьера.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте инструментальный набор двух барьерных опционов со следующими данными: 

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = 112;
Settle = '01-Jan-2012';
ExerciseDates = '01-Jan-2015';
BarrierSpec = {'do';'ui'};
Barrier = [101;102];
AmericanOpt = 0;

Создайте инструментальный набор (InstSet) для этих двух барьерных опционов. 

InstSet = instbarrier(OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates,AmericanOpt, BarrierSpec, Barrier);

Отобразите инструментальный набор. 

instdisp(InstSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate
1     Barrier put     112    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0           do          101     0     
2     Barrier call    112    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0           ui          102     0

Входные параметры

свернуть все

Определение опции как 'call' или 'put'В виде NINST- 1 список значений вектора символов.

Типы данных: char

Значение цены исполнения опциона опции в виде NINST- 1 вектор значений забастовки. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Расчетный день для барьерного опциона в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char

Даты осуществления опции в виде вектора символов даты или последовательного номера даты:

  • Для европейской опции (AmericanOpt= 0 ) в виде NINST- 1 вектор дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

  • Для американской опции (AmericanOpt= 1 ) в виде NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой осуществления.

Типы данных: double | char

Отметьте для американской опции в виде целого числа со значениями 0 или 1. Если AmericanOpt = 0NaN, или не задано, опция является европейской опцией. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: логический

Тип барьерного опциона в виде вектора символов со следующими значениями:

  • 'UI' — Стучите в

    Эта опция вступает в силу, когда цена базового актива передает выше уровня барьера. Это дает держателю опции, право, но не обязательство, чтобы покупать/продавать (вызывает/помещает) базовый актив по цене исполнения опциона, если базовый актив выходит за предел уровня барьера во время жизни опции.

  • 'UO' — Выведите из строя

    Эта опция дает держателю опции, право, но не обязательство, чтобы покупать/продавать (вызывает/помещает) базовый актив по цене исполнения опциона, пока базовый актив не выходит за предел уровня барьера во время жизни опции. Эта опция завершает работу, когда цена базового актива передает выше уровня барьера. Обычно, с-и опцией, уступка заплачена, если спотовая цена базовых пределов или превышает уровень барьера.

  • 'DI' — Вниз стучите в

    Эта опция вступает в силу, когда цена базового запаса передает ниже уровня барьера. Это дает держателю опции, право, но не обязательство, чтобы покупать/продавать (вызывает/помещает) базовый актив по цене исполнения опциона, если базовый актив понижается уровень барьера во время жизни опции. С down-in опцией заплачена уступка, если спотовая цена базового не достигает уровня барьера во время жизни опции.

  • 'DO' — Вниз поднимите

    Эта опция дает держателю опции, право, но не обязательство, чтобы покупать/продавать (вызывает/помещает) базовый актив по цене исполнения опциона, пока базовый актив не понижается уровень барьера во время жизни опции. Эта опция завершает работу, когда цена базового актива передает ниже уровня барьера. Обычно держатель опции получает сумму уступки, если опция истекает бесполезная.

ОпцияТип барьераВыплата, если Пересеченный БарьерВыплата, если Барьер, не Пересеченный
Вызвать/ПоместитьВниз нокаутБесполезныйСтандарт вызывает/Помещает
Вызвать/ПоместитьВниз удар - вВызвать/ПоместитьБесполезный
Вызвать/ПоместитьНокаутБесполезныйСтандарт вызывает/Помещает
Вызвать/ПоместитьУдар - вСтандарт вызывает/ПомещаетБесполезный

Типы данных: char

Значение барьера в виде вектора значений.

Типы данных: double

(Необязательно) значение Уступки в виде вектора значений.

Типы данных: double

(Необязательно) переменная Instrument, этот аргумент задан только при добавлении инструментов барьера в существующий инструментальный набор. Смотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная Instrument для барьерного опциона, возвращенного как структура. Смотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

Поля в InstSet инструмент возвращен как (NFIELDS- 1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

Класс данных каждого поля в InstSet инструмент, возвращенный как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента добавляется к InstSet инструмент, возвращенный как вектор символов, задающий тип добавленного инструмента. Для инструмента барьерного опциона, TypeString = 'Barrier'.

Больше о

свернуть все

Барьерный опцион

barrier option не имеет только цены исполнения опциона, но также и уровня барьера и иногда уступки.

Уступка является установленной суммой, которая заплачена, если опция не может быть осуществлена, потому что уровень барьера был достигнут или не достигнут. Выплата для этого типа опции зависит от того, пересекает ли базовый актив предопределенное триггерное значение (уровень барьера), обозначенный Barrier, во время жизни опции.

Смотрите также

| | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка