Exponenta Banner
exponenta event banner

instoptstock

Создайте фондовый опцион

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock

Аргументы

InstSet

Переменная Instrument. Этот аргумент задан только при добавлении инструментов фондового опциона в существующий инструментальный набор. Смотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

OptSpec

NINST- 1 список значений вектора символов 'Call' или 'Put'.

Примечание

Интерпретация Strike и ExerciseDates аргументы зависят от установки AmericanOpt аргумент. Если AmericanOpt = 0NaN, или не задано, опция является опцией Бермуд или европейцем. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Strike

Европейская опция: NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона.

Опция Бермуд: NINST количеством забастовок (NSTRIKES) матрица значений цены исполнения опциона.

Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.

Американская опция: NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.

Settle

NINST- 1 вектор расчетных дней.

ExerciseDates

NINST- 1 (Европейская опция) или NINST- NSTRIKES (Опция Бермуд) матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции:

NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между базовой связью Settle и одна перечисленная дата осуществления.

Аргументами данных является NINST- 1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает инструмент фондового опциона в виде опции Бермуд или европейца.

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляет инструмент фондового опциона в виде европейца или опции Бермуд к существующему инструментальному набору.

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt) задает американскую опцию если AmericanOpt установлен в 1. Если AmericanOpt не установлен в 1, функция задает опция Бермуд или европеец.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock отображает классы.

FieldList много полей (NFIELDS- 1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

TypeString вектор символов, задающий тип добавленного инструмента. Для инструмента фондового опциона, TypeString = 'OptStock'.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте инструментальный набор двух фондовых опционов со следующими данными: 

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = [95;98];
Settle = '01-May-2012';
ExerciseDates = {'01-May-2014';'01-May-2015'};
AmericanOpt = [0;1];

Создайте инструменты фондового опциона. 

InstSet = instoptstock(OptSpec, Strike,Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'OptStock'}
     FieldName: {{5x1 cell}}
    FieldClass: {{5x1 cell}}
     FieldData: {{5x1 cell}}

Отобразите инструментальный набор. 

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     OptStock put     95     01-May-2012    01-May-2014    0          
2     OptStock call    98     01-May-2012    01-May-2015    1

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка