Exponenta Banner

instswap

Создайте инструмент подкачки

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instswap(LegRate,Settle,Maturity)
InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity)
InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity,InstSet,LegReset,Basis,Principal,LegType,EndMonthRule)
InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity,LegReset,Basis,Principal,LegType,EndMonthRule,StartDate)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instswap

Аргументы

InstSet

Переменная Instrument. Этот аргумент задан только при добавлении подкачки в существующий инструментальный набор. Смотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

LegRate

Уровень участка в виде NINST- 2 матрица, с каждой строкой, заданной как:

[CouponRate Spread] (фиксированное плавание), [Spread CouponRate] (зафиксированный плаванием), [CouponRate CouponRate] (фиксировано зафиксированный), или [Spread Spread] (плавание плавающее).

CouponRate десятичный годовой показатель. Spread количество пунктов по ссылочному уровню. Первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.

Settle

Расчетный день. NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Maturity

Дата погашения. NINST- 1 вектор дат, представляющих дату погашения для каждой подкачки.

LegReset

(Необязательно) NINST- 2 матрица, представляющая частоту сброса в год для каждой подкачки. Значение по умолчанию = [1 1].

Basis

(Необязательно) основание Дневного количества, представляющее основание для каждого участка. NINST- 1 массив (или NINST- 2 если Basis отличается для каждого участка).

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Principal

(Необязательно) Principal принимает NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек (или NINST- 2 если Principal отличается для каждого участка) отвлеченных основных сумм или основных расписаний значения. Для расписаний каждым элементом массива ячеек является NumDates- 2 матрица, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является своим связанным отвлеченным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо. Значение по умолчанию = 100.

LegType

(Необязательно) NINST- 2 матрица. Каждая строка представляет инструмент. Каждый столбец указывает, фиксируется ли соответствующий участок (1) или плавание (0). Эта матрица задает интерпретацию значений, вводимых в LegRate. Значением по умолчанию является [1,0] для каждого инструмента.

EndMonthRule

(Необязательно) NINST- 1 (или NINST- 2 если EndMonthRule отличается для каждого участка). Значение по умолчанию = 1.

StartDate

(Необязательно) NINST- 1 вектор дат, когда подкачки на самом деле запускаются. Значением по умолчанию является Settle.

Аргументы данных являются количеством инструментов (NINST)-by-1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент; другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instswap(LegRate,Settle,Maturity) создает новый инструментальный набор, содержащий инструменты подкачки.

InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity) добавляют инструменты подкачки к существующему инструментальному набору.

InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity,InstSet,LegReset,Basis,Principal,LegType,EndMonthRule) использует дополнительные входные параметры, чтобы создать новый инструментальный набор, содержащий инструменты подкачки, или добавляет инструменты подкачки в существующий инструментальный набор.

InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity,LegReset,Basis,Principal,LegType,EndMonthRule,StartDate) создать новый прямой инструмент подкачки или добавить прямой инструмент подкачки в существующий портфель.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instswap отображает классы.

FieldList много полей (NFIELDS- 1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

TypeString вектор символов, задающий тип добавленного инструмента. Для инструмента подкачки, TypeString = 'Swap'.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте подкачку ванили с помощью данных о рынке.

Используйте следующие данные о рынке, чтобы создать инструмент подкачки. 

LegRate = [0.065, 0]
LegRate = 1×2

    0.0650         0


Settle = 'jan-1-2007';    
Maturity = 'jan-1-2012';
LegReset = [1, 1];
Basis = 0
Basis = 0

Principal = 100    
Principal = 100

LegType = [1, 0]   
LegType = 1×2

     1     0


InstSet = instswap(LegRate, Settle, Maturity, LegReset, Basis, Principal, LegType)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Swap'}
     FieldName: {{9x1 cell}}
    FieldClass: {{9x1 cell}}
     FieldData: {{9x1 cell}}

Просмотрите инструмент подкачки с помощью instdisp. 

instdisp(InstSet)
Index Type LegRate    Settle         Maturity       LegReset Basis Principal LegType EndMonthRule StartDate
1     Swap [0.065  0] 01-Jan-2007    01-Jan-2012    [1  1]   0     100       [1  0]  1            NaN

Используйте instswap создать подкачку плавающую плавающую и оценить подкачку с intenvprice.

RateSpec = intenvset('Rates',.05,'StartDate',today,'EndDate',datemnth(today,60));
IS = instswap([40 20],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 0]);
intenvprice(RateSpec,IS)

ans =

    0.8644
Скрипт Open Live Script

Используйте instswap создать подкачки и оценить подкачки с intenvprice. 

RateSpec = intenvset('Rates',.05,'StartDate',today,'EndDate',datemnth(today,60));
IS = instswap([.03 .02],today,datemnth(today,60),[], [], [], [1 1]);
IS = instswap(IS,[200 300],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 0]);
IS = instswap(IS,[300 .07],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 1]);
intenvprice(RateSpec,IS)
ans = 3×1

    4.3220
   -4.3220
    4.5921

Больше о

свернуть все

Амортизация подкачки

В подкачке амортизации отвлеченный принципал периодически уменьшается, потому что он связывается к базовому финансовому инструменту со снижением (амортизирующим) основной баланс, такой как ипотека.

Передайте подкачку

Соглашение ввести в процентную ставку подкачивает расположение относительно установленной даты в будущем.

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка