Exponenta Banner

ratetimes

Измените временные интервалы, задающие среду процентной ставки

Синтаксис

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes)
[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndDates,RefStartDates,EndDates,StartDates,ValuationDate)

Использование 1: ValuationDate не переданный; треть через шестые аргументы интерпретирована как времена.

Использование 2: ValuationDate переданный и вход точек интервала как даты.

Аргументы

Compounding

Скалярное значение, представляющее уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год. Этот аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Compounding= 0 для простого процента

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой процент принимает ежегодные времена F = 1.

  • Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях, например, T = F один год.

  • Compounding= 365

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный основанием.

  • Compounding= -1

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

RefRates

NREFPTS- NCURVES матрица ссылочных уровней в десятичной форме. RefRates урожаи на инвестиционных интервалах от RefStartTimes, когда поток наличности оценен к RefEndTimes, когда поток наличности получен.

RefEndTimes

NREFPTS- 1 вектор или скаляр времен в периодических модулях, заканчивающих интервалы, соответствующие RefRates.

RefStartTimes

(Необязательно) NREFPTS- 1 вектор или скаляр времен в периодических модулях, начинающих интервалы, соответствующие RefRates. Значение по умолчанию = 0.

EndTimes

NPOINTS- 1 вектор или скаляр времен в периодических модулях, заканчивающих интервал, чтобы обесценить.

StartTimes

(Необязательно) NPOINTS- 1 вектор или скаляр времен в периодических модулях, начинающих интервал, чтобы обесценить. Значение по умолчанию = 0.

RefEndDates

NREFPTS- 1 вектор или скаляр последовательных дат, заканчивающих интервалы, соответствующие RefRates.

RefStartDates

(Необязательно) NREFPTS- 1 вектор или скаляр последовательных дат, начинающих интервалы, соответствующие RefRates. Значение по умолчанию = ValuationDate.

EndDates

NPOINTS- 1 вектор или скаляр последовательных дат погашения, заканчивающих интервал, чтобы обесценить.

StartDates

(Необязательно) NPOINTS- 1 вектор или скаляр последовательных дат, начинающих интервал, чтобы обесценить. StartDates должен быть ранее, чем EndDates.

Значение по умолчанию = ValuationDate.

ValuationDate

Скалярное значение в последовательной форме номера даты, представляющей дату наблюдения инвестиционных горизонтов, вводимых в StartDates и EndDates. Требуемый в Использовании 2. Не использованный или передал как пустая матрица, чтобы вызвать Usage 1.

Описание

[Rates, EndTimes, StartTimes] = ratetimes(Compounding, RefRates, RefEndTimes, RefStartTimes, EndTimes, StartTimes) и [Rates, EndTimes, StartTimes] = ratetimes(Compounding, RefRates, RefEndDates, RefStartDates, EndDates, StartDates, ValuationDate) измените временные интервалы, задающие среду процентной ставки.

ratetimes берет среду процентной ставки, заданную урожаями по одному набору временных интервалов, и вычисляет урожаи по другому набору временных интервалов. Нулевой уровень принят, чтобы быть кусочен линейный вовремя.

Rates NPOINTS- NCURVES матрица уровней подразумевается ссылочной структурой процентной ставки и производится в новых интервалах.

StartTimes NPOINTS- 1 вектор-столбец времен, начинающих новые интервалы, где уровни желаемы, измерился в периодических модулях.

EndTimes NPOINTS- 1 вектор-столбец времен, заканчивающих новые интервалы, измеренные в периодических модулях.

Если Compounding = 365 (ежедневно), StartTimes и EndTimes измеряются в днях. Аргументы в противном случае содержат значения, T, вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi, формулой T = Tsemi/2 * F, где F частота соединения.

Можно задать инвестиционные интервалы любой с входными временами (Использование 1) или с входными датами (Использование 2). Ввод аргумента ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Примеры

Пример 1. Ссылочная среда является набором нулевых уровней в 6, 12, и 24 месяца. Создайте набор 1-летних форвардных курсов, начинающихся в 0, 6, и 12 месяцев.

RefRates = [0.05; 0.06; 0.065];
RefEndTimes = [1; 2; 4];
StartTimes = [0; 1; 2];
EndTimes   = [2; 3; 4];
Rates = ratetimes(2, RefRates, RefEndTimes, 0, EndTimes,... 
StartTimes)
Rates =
	0.0600
	0.0688
	0.0700

Пример 2. Интерполируйте нулевую кривую доходности на различные даты. Кривые нулевой ширины запускаются в дату по умолчанию ValuationDate.

RefRates = [0.04; 0.05; 0.052];
RefDates = [729756; 729907; 730121];
Dates    = [730241; 730486];
ValuationDate   = 729391;
Rates = ratetimes(2, RefRates, RefDates, [], Dates, [],... 
ValuationDate)
Rates =
	0.0520
	0.0520

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка