Измените временные интервалы, задающие среду процентной ставки
[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes) [Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndDates,RefStartDates,EndDates,StartDates,ValuationDate)
Использование 1: ValuationDate
не переданный; треть через шестые аргументы интерпретирована как времена.
Использование 2: ValuationDate
переданный и вход точек интервала как даты.
| Скалярное значение, представляющее уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год. Этот аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (
|
|
|
|
|
| (Необязательно) |
|
|
| (Необязательно) |
|
|
| (Необязательно) |
|
|
| (Необязательно) Значение по умолчанию = |
| Скалярное значение в последовательной форме номера даты, представляющей дату наблюдения инвестиционных горизонтов, вводимых в |
[Rates, EndTimes, StartTimes] = ratetimes(Compounding, RefRates, RefEndTimes, RefStartTimes, EndTimes, StartTimes)
и [Rates, EndTimes, StartTimes] = ratetimes(Compounding, RefRates, RefEndDates, RefStartDates, EndDates, StartDates, ValuationDate)
измените временные интервалы, задающие среду процентной ставки.
ratetimes
берет среду процентной ставки, заданную урожаями по одному набору временных интервалов, и вычисляет урожаи по другому набору временных интервалов. Нулевой уровень принят, чтобы быть кусочен линейный вовремя.
Rates
NPOINTS
- NCURVES
матрица уровней подразумевается ссылочной структурой процентной ставки и производится в новых интервалах.
StartTimes
NPOINTS
- 1
вектор-столбец времен, начинающих новые интервалы, где уровни желаемы, измерился в периодических модулях.
EndTimes
NPOINTS
- 1
вектор-столбец времен, заканчивающих новые интервалы, измеренные в периодических модулях.
Если Compounding = 365
(ежедневно), StartTimes
и EndTimes
измеряются в днях. Аргументы в противном случае содержат значения, T
, вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi
, формулой T = Tsemi/2 * F
, где F
частота соединения.
Можно задать инвестиционные интервалы любой с входными временами (Использование 1) или с входными датами (Использование 2). Ввод аргумента ValuationDate
вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate
вызывает интерпретации времени по умолчанию.
Пример 1. Ссылочная среда является набором нулевых уровней в 6, 12, и 24 месяца. Создайте набор 1-летних форвардных курсов, начинающихся в 0, 6, и 12 месяцев.
RefRates = [0.05; 0.06; 0.065]; RefEndTimes = [1; 2; 4]; StartTimes = [0; 1; 2]; EndTimes = [2; 3; 4]; Rates = ratetimes(2, RefRates, RefEndTimes, 0, EndTimes,... StartTimes)
Rates = 0.0600 0.0688 0.0700
Пример 2. Интерполируйте нулевую кривую доходности на различные даты. Кривые нулевой ширины запускаются в дату по умолчанию ValuationDate
.
RefRates = [0.04; 0.05; 0.052]; RefDates = [729756; 729907; 730121]; Dates = [730241; 730486]; ValuationDate = 729391; Rates = ratetimes(2, RefRates, RefDates, [], Dates, [],... ValuationDate)
Rates = 0.0520 0.0520