Фьючерсы связи

Вычислите цену и подразумеваемый repo уровень для фьючерсов связи

Функции

bndfutimprepoПодразумеваемые repo уровни для будущего связи, данного цену
bndfutpriceЦеновое будущее связи, данное repo уровни
convfactorКоэффициенты преобразования связи
tfutbypriceБудущие цены Казначейских облигаций, данных спотовую цену
tfutbyyieldБудущие цены Казначейских облигаций, данных текущую доходность
tfutimprepoПодразумеваемые repo уровни для будущего Казначейской облигации, данного цену
tfutpricebyrepoВычисляет цену фьючерса Казначейской облигации, учитывая подразумеваемые repo уровни
tfutyieldbyrepoВычисляет фьючерсы Казначейской облигации уступают, учитывая подразумеваемые repo уровни

Примеры и руководства

Анализ фьючерсов связи

Этот пример демонстрирует немецкие фьючерсы Евронасыпи анализа, проданные на Eurex.

Управление риском процентной ставки с фьючерсами связи

В этом примере показано, как застраховать риск процентной ставки портфеля с помощью фьючерсов связи.

Подбор кривой модели Диболда-Ли

В этом примере показано, как создать Модель Диболда-Ли кривой доходности США в течение каждого месяца от 1 990 до 2010.

Управление риском процентной ставки с фьючерсами связи

В этом примере показано, как застраховать риск процентной ставки портфеля с помощью фьючерсов связи.

Концепции

Фьючерсы связи

Фьючерсы связи являются фьючерсными контрактами, где товар для доставки является государственной облигацией.

Приведенная стоимость управления с фьючерсами связи

Приведенная стоимость Пункта (PVBP) используется, чтобы управлять риском процентной ставки.

Ступенчатые облигации на предъявителя

Ступенчатая облигация на предъявителя имеет фиксированное расписание изменяющихся сумм купона.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте