Smoothdata
smoothts не рекомендуется. Использование smoothdata вместо этого.
output = smoothts(input) output = smoothts(input,'b',wsize) output = smoothts(input,'g',wsize,stdev) output = smoothts(input,'e',n)
| Финансовые временные ряды возражают или ориентированная на строку матрица. В ориентированной на строку матрице каждая строка представляет отдельный набор наблюдений. |
| Сглаживание метода (по существу тип используемого фильтра). Может быть Экспоненциальным ( |
| Размер окна (скаляр). Значение по умолчанию = |
| Скаляр, который представляет стандартное отклонение окна Gaussian. Значение по умолчанию = |
| Для Экспоненциального метода, задает размер окна или экспоненциальный фактор, в зависимости от значения.
Если |
smoothts сглаживает входные данные с помощью заданного метода.
output = smoothts(input) сглаживает входные данные с помощью метода Поля по умолчанию с размером окна, wsize, из 5.
output = smoothts(input,'b',wsize) сглаживает входные данные с помощью Поля (простой, линейный) метод. wsize задает ширину поля, которое будет использоваться.
output = smoothts(input,'g',wsize,stdev) сглаживает входные данные с помощью метода окна Gaussian.
output = smoothts(input,'e',n) сглаживает входные данные с помощью Экспоненциального метода. n может представлять размер окна (длина периода) или альфа. Если n > 1N представляет размер окна. Если 0 < n < 1N представляет альфу, где
Если input финансовый объект временных рядов, output финансовый объект временных рядов, идентичный input за исключением содержимого. Если input ориентированная на строку матрица, output ориентированная на строку матрица той же длины.