Дисперсия
var не рекомендуется. Использование timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.
y = var(X) y = var(X,1) y = var(X,W) y = var(X,W,DIM)
| Финансовый объект временных рядов. |
| Вектор веса используется в вычислении отклонения. |
| Размерность |
var поддерживает финансовые объекты временных рядов на основе MATLAB®
var функция. Смотрите var.
y = var(X), если X финансовый объект временных рядов и возвращает дисперсию каждого ряда.
var нормирует y N– 1 если N> 1 , где N объем выборки. Это - несмещенное средство оценки отклонения населения от который X чертится, настолько же долго как X состоит из независимых, тождественно распределенных выборок. Для N= 1 Y нормирован на N.
y = var(X,1) нормирует на N и производит второй момент выборки о ее среднем значении. var(X, 0) совпадает с var(X).
y = var(X,W) вычисляет отклонение с помощью вектора веса W. Длина W должен равняться длине размерности по который var действует, и его элементы должны быть неотрицательными. var нормирует W суммировать к 1. Используйте значение 0 для W использовать нормализацию по умолчанию N– 1 , или используйте значение 1 использовать N.
y = var(X,W,DIM) берет отклонение по измерению DIM из X.
Отклонение является квадратом стандартного отклонения. Рассмотрите если
f = fints((today:today+1)', [4 -2 1; 9 5 7])
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead.
> In fints (line 165)
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead.
> In fints/display (line 66)
f =
desc: (none)
freq: Unknown (0)
'dates: (2)' 'series1: (2)' 'series2: (2)' 'series3: (2)'
'02-Oct-2017' [ 4] [ -2] [ 1]
'03-Oct-2017' [ 9] [ 5] [ 7]
то
var(f, 0, 1)
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. > In fints/var (line 49) [12.5 24.5 18.0]
и
var(f, 0, 2)
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. > In fints/var (line 49) [9.0; 4.0]