Инверсия случайные числа Уишарта
W = iwishrnd(Tau,df)
W = iwishrnd(Tau,df,DI)
[W,DI] = iwishrnd(Tau,df)
W = iwishrnd(Tau,df)
генерирует случайный матричный W
от инверсии распределение Уишарта параметрами Tau
и df
. Инверсия W
имеет распределение Уишарта с ковариационной матрицей Sigma = inv(Tau)
и с df
степени свободы. Tau
симметричная и положительная определенная матрица.
W = iwishrnd(Tau,df,DI)
ожидает DI
быть транспонированием инверсии Фактора Холесского Tau
, так, чтобы DI'*DI = inv(Tau)
, где inv
обратная функция MATLAB®. DI
является нижним треугольным и тот же размер как Tau
. Если вы вызываете iwishrnd
многократно с помощью того же значения Tau
, более эффективно предоставить DI
вместо того, чтобы вычислить его каждый раз.
[W,DI] = iwishrnd(Tau,df)
возвращает DI
таким образом, можно использовать его в качестве входа в будущих вызовах iwishrnd
.
Обратите внимание на то, что другие источники используют различную параметризацию для инверсии распределение Уишарта. Эта функция задает параметр tau
так, чтобы средним значением выходной матрицы был Tau/(df-d-1)
где d
размерность Tau
.