[1] Островок-Sahalia, Y. “Тестируя Модели Непрерывного времени Точечной Процентной ставки”. Анализ Финансовых Исследований. Spring 1996, Издание 9, № 2, стр 385–426.
[2] Островок-Sahalia, Y. "Плотность перехода для процентной ставки и другой нелинейной диффузии". Журнал финансов. Издание 54, № 4, август 1999.
[3] Akaike, Hirotugu. "Теория информации и Расширение Принципа Наибольшего правдоподобия”. В Выбранных Документах Hirotugu Akaike, отредактированного Эмануэлем Парценом, Kunio Танабэ и Genshiro Kitagawa, 199–213. Нью-Йорк: Спрингер, 1998. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1694-0_15.
[4] Akaike, Hirotugu. “Новый Взгляд на Идентификацию Статистической модели”. Транзакции IEEE на Автоматическом управлении 19, № 6 (декабрь 1974): 716–23. https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705.
[5] Алмон, S. "Распределенная Задержка Между Прописными Ассигнованиями и Расходами". Econometrica. Издание 33, 1965, стр 178–196.
[6] Amano, R. A. и С. ван Норден. "Модульные Корневые Тесты и Бремя доказывания". Банк Канады. Рабочий документ 92-7, 1992.
[7] Эндрюс, D. W. K. "Heteroskedasticity и Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation". Econometrica. Издание 59, 1991, стр 817–858.
[8] Эндрюс, D. W. K. и J. C. Моноханьцы. "Улучшенный Heteroskedasticity и Автокорреляция Сопоставимое Средство оценки Ковариационной матрицы". Econometrica. Издание 60, 1992, стр 953–966.
[9] Baillie, R. T. и Т. Боллерслев. “Предсказание в Динамических моделях с Зависящими от времени Условными Отклонениями”. Журнал Эконометрики. Издание 52, 1992, стр 91–113.
[10] Banerjee, A. N. и Дж. Р. Магнус. "На Чувствительности Обычного t - и F - Тесты к Ковариации Misspecification". Журнал Эконометрики. Издание 95, 2000, стр 157–176.
[11] Бэроун-Адези, G., К. Джиэннопулос и Л. Воспер. "VaR без Корреляций для Нелинейных Портфелей". Журнал Фьючерсных рынков. Издание 19, 1999, стр 583–602.
[12] Белсли, D. A. Э. Кух и Р. Э. Уэлш. Диагностика регрессии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1980.
[13] Bera, A. K. и Х. Л. Хиггинс. “Обзор моделей ДУГИ: свойства, оценка и тестирование”. Журнал экономических обзоров. Издание 7, № 4, 1993.
[14] Bohrnstedt, G. W. и Т. М. Картер. "Робастность в Регрессионном анализе". В Социологической Методологии, Х. Л. Кеснере, редакторе, стр 118–146. Сан-Франциско: Jossey-бас, 1971.
[15] Боллерслев, T. “Условно Модель Временных рядов Heteroskedastic за Спекулятивные Цены и Нормы прибыли”. Анализ Экономики и Статистики. Издание 69, 1987, стр 542–547.
[16] Боллерслев, T. “Обобщенный Авторегрессивный Условный Heteroskedasticity”. Журнал Эконометрики. Издание 31, 1986, стр 307–327.
[17] Боллерслев, T., Р. И. Чоу и К. Ф. Кронер. “Моделирование ДУГИ в Финансах: Анализ Теории и Эмпирического доказательства”. Журнал Эконометрики. Издание 52, 1992, стр 5–59.
[18] Боллерслев, T., Р. Ф. Энгл и Д. Б. Нельсон. “Модели ДУГИ”. Руководство Эконометрики. Издание 4, Глава 49, Амстердам: Наука Elsevier B.V., 1994, стр 2959–3038.
[19] Боллерслев, T. и Э. Гизелс. “Периодический Авторегрессивный Условный Heteroscedasticity”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 14, 1996, стр 139–151.
[20] Bouye, E., В. Деррлмен, А. Никегбали, Г. Рибулет и Ронкалли, T. "Связки для Финансов: Руководство Чтения и Некоторые Приложения". Groupe de Rech. Oper., Credit Lyonnais, Париж, 2000.
[21] Поле, G. E. P. и Д. Р. Кокс. "Анализ Преобразований". Журнал Королевского Статистического Общества. Серии B, Издание 26, 1964, стр 211–252.
[22] Поле, G. E. P. и Д. Пирс. "Распределение Остаточных Автокорреляций в Авторегрессивно интегрированных Моделях Временных рядов Скользящего среднего значения". Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 65, 1970, стр 1509–1526.
[23] Поле, Джордж Э. П., Гвилим М. Дженкинс и Грегори К. Рейнсель. Анализ Временных Рядов: Прогнозирование и Управление. 3-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
[24] Brandolini, D., М. Паллотта и Р. Центи. "Управление рисками в управляющей компании: практический случай". Представленный в EMFA 2001, Лугано, Швейцария. 2000.
[25] Breusch, T.S., и Л. Г. Годфри. "Анализ Недавней работы над Тестированием на Автокорреляцию в Динамических Одновременных Моделях". В Currie, D., Р. Нобей и Д. Пил (Редакторы)., Макроэкономический Анализ: Эссе в Макроэкономике и Эконометрике. Лондон: Руль Croom, 1981.
[26] Breusch, T.S., и Язычник, A.R. "Простой тест для heteroscedasticity и случайного содействующего изменения". Econometrica. v. 47, 1979, стр 1287–1294.
[27] Бримен, L., Дж. Х. Фридман, Р. А. Олшен и К. Дж. Стоун. Классификация и деревья регрессии. Бока-Ратон, FL: Chapman & Hall/CRC, 1984.
[28] Броквелл, P. J. и Р. А. Дэвис. Введение во Временные ряды и Прогнозирование. 2-й редактор Нью-Йорк, Нью-Йорк: Спрингер, 2002.
[29] Ручьи, C., С. П. Берк и Г. Персэнд. “Сравнительные тесты и Точность Оценки Модели GARCH”. Международный журнал Прогнозирования. Издание 17, 2001, стр 45–56.
[30] Браун, M. B. и Форсайт, A. B. "Устойчивые Тесты для Равенства Отклонений". Журнал американской Статистической Ассоциации. 69, 1974, стр 364–367.
[31] Разделайтесь, S. P. "Подтверждающий Анализ данных: Объединенное Приложение Корневых Тестов Стационарности и Модуля". Университет Чтения, Великобритания. Документ для обсуждения 20, 1994.
[32] Бернэм, Кеннет П. и Дэвид Р. Андерсон. Выбор модели и Вывод Мультимодели: Практический Информационно-теоретический Подход. 2-й редактор, Нью-Йорк: Спрингер, 2002.
[33] Кэмпбелл, J. Y. А. В. Ло и А. К. Маккинлей. Глава 12. “Эконометрика финансовых рынков”. Нелинейность в финансовых данных. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1997.
[34] Caner, M. и Л. Килиан. “Искажения размера Тестов Нулевой гипотезы Стационарности: Доказательство и Последствия для Дебатов PPP”. Журнал Международных Денег и Финансов. Издание 20, 2001, стр 639–657.
[35] Чеккетти, S. G. и П. С. Лам. “Тесты отношения отклонения: Свойства небольшой выборки с Приложением к Международным Выходным данным”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 12, 1994, стр 177–186.
[36] Емкости, M. J. "Оценка складного ножа стационарных авторегрессивных моделей". Университет Эссексского документа для обсуждения № 684, 2011.
[37] Chauvet, M. и Дж. Д. Гамильтон. "Датируя Поворотные моменты Делового цикла". В Нелинейном Анализе Деловых циклов (Вклады в Экономический анализ, Объем 276). C. Милас, П. Ротмен, и Д. ван Дейк, редакторы). Амстердам: Emerald Group Publishing Limited, 2006.
[38] Прожуйте, G. C. “Тесты Равенства Между Наборами Коэффициентов в Двух Линейных регрессиях”. Econometrica. Издание 28, 1960, стр 591–605.
[39] Кристофферсен, P.F. Элементы финансового управления рисками. Уолтхэм, MA: Academic Press, 2002.
[40] Кларк, K. A. "Фантомная Угроза: Не использованное Переменное Смещение в Эконометрическом Исследовании". Управление конфликтами и Мирная Наука. Издание 22, 2005, стр 341–352.
[41] Кокрейн, J. “Насколько Большой Случайный Обход в GNP?” Журнал Политической экономии. Издание 96, 1988, стр 893–920.
[42] Бюджетное управление Конгресса, бюджет и экономические данные, 10-летние экономические проекции, https://www.cbo.gov/about/products/budget-economic-data#4.
[43] Cribari-Neto, F. "Асимптотический Вывод Под Heteroskedasticity Неизвестной Формы". Computational Statistics & Data Analysis. Издание 45, 2004, стр 215-233.
[44] Cramér, H. Математические методы статистики. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1946.
[45] Dagum, E. B. X-11-ARIMA сезонный метод корректировки. 12–564E номер. Статистика Канада, Оттава, 1980.
[46] Дэвидсон, R. и Дж. Г. Маккиннон. Эконометрическая теория и методы. Оксфорд, Великобритания: Издательство Оксфордского университета, 2004.
[47] Дэвидсон, R. и Э. Флашер. "Дикая Начальная загрузка, Прирученная наконец". Журнал Эконометрики. Издание 146, 2008, стр 162–169.
[48] Дель Негро, M., Schorfheide, F., Smets, F. и Вутерс, R. "На Припадке Новых кейнсианских Моделей". Журнал Business & Economic Statistics. Издание 25, № 2, 2007, стр 123–162.
[49] Diebold, F. X. Элементы прогнозирования. Масон, OH: томсоновское высшее образование, 2007.
[50] Diebold, F.X., и К. Ли. "Предсказывая Термин Структура Выражений Государственной облигации". Журнал Эконометрики. Издание 130, № 2, 2006, стр 337–364.
[51] Diebold, F. X., Г. Д. Рудебуш и Б. Аруоба (2006), "Макроэкономика и Кривая доходности: Динамический Скрытый Факторный Подход". Журнал Эконометрики. Издание 131, 2006, стр 309–338.
[52] Diebold, F.X., и Г.Д. Рудебуш. Деловые циклы: длительность, динамика и прогнозирование. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1999.
[53] зимуйте в берлоге Хаан, W. J. и А. Левин. "Руководство Практика по Устойчивой Оценке Ковариационной матрицы". В Руководстве Статистики. Отредактированный Г. С. Мэддэлой и К. Р. Рао. Амстердам: Elsevier, 1997.
[54] Дики, D. A. и В. А. Фуллер. “Распределение Средств оценки для Авторегрессивных Временных рядов с Модульным Корнем”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 74, 1979, стр 427–431.
[55] Дики, D. A. и В. А. Фуллер. “Статистика Отношения правдоподобия для Авторегрессивных Временных рядов с Модульным Корнем”. Econometrica. Издание 49, 1981, стр 1057–1072.
[56] Неряха, К. Измерение риска рынка. Западный Сассекс: John Wiley & Sons, 2005.
[57] Дербин Дж. и С. Дж. Купмен. “Простая и Эффективная Симуляция, Более сглаженная для Анализа Временных рядов Пространства состояний”. Biometrika. Vol 89., № 3, 2002, стр 603–615.
[58] Дербин Дж. и С. Дж. Купмен. Анализ Временных рядов Методами Пространства состояний. 2-й редактор Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2012.
[59] Durbin, J. и Г.С. Уотсон. "Тестируя на Последовательную Корреляцию в Регрессии Наименьших квадратов". Biometrika. Издание 37, 1950, стр 409–428.
[60] Старший, Дж., и П. Э. Кеннеди. “Тестирование на Модульные Корни: Что нужно Преподавать Студентам?” Журнал Экономического Образования. Издание 32, 2001, стр 137–146.
[61] Embrechts, P., А. Макнейл и Д. Штрауманн. "Корреляция и Зависимость в управлении рисками: Свойства и Ловушки". Управление рисками: Значение В опасности и Вне. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1999, стр 176–223.
[62] Enders, Уолтер. Прикладные эконометрические временные ряды. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1995.
[63] Энгл, Роберт. F. “Авторегрессивный Условный Heteroscedasticity с Оценками Отклонения Инфляции Соединенного Королевства”. (Июль 1982) Econometrica 50: 987–1007. https://doi.org/10.2307/1912773.
[64] Энгл, R. F. и К. В. Дж. Грейнджер. “Коинтеграция и Исправление ошибок: Представление, Оценка и Тестирование”. Econometrica. v. 55, 1987, стр 251–276.
[65] Энгл, R. F. Д. М. Лилиэн и Р. П. Робинс. “Оценивая Время, Варьируясь Надбавки за риск по Термину Структура: Модель ARCH-M”. Econometrica. Издание 59, 1987, стр 391–407.
[66] Фауст, J. “Когда Оптимальны Тесты Отношения Отклонения для Последовательной Зависимости?” Econometrica. Издание 60, 1992, стр 1215–1226.
[67] Findley, D. F. Б. К. Монселл, В. Р. Белл, Член конгресса Отто, и До н.э. Чен. "Новые Возможности и Методы Программы X-12-ARIMA Seasonal-Adjustment". Журнал Business & Economic Statistics. Издание 16, Номер 2, 1998, стр 127–152.
[68] Фишер, F. M. “Тесты Равенства Между Наборами Коэффициентов в Двух Линейных регрессиях: Описательное Примечание”. Econometrica. Издание 38, 1970, стр 361–66.
[69] Фишер, R. A.. "Плотность распределения Значений Коэффициента корреляции в Выборках от Неопределенно Значительной части населения". Biometrika. Издание 10, 1915, стр 507–521.
[70] Фишер, R. A. "При "Вероятной Ошибке" Коэффициента Корреляции, Выведенной из Небольшой выборки". Метрон. Издание 1, 1921, стр 3–32.
[71] Фишер, R. A. "Распределение Частичного Коэффициента корреляции". Метрон. Издание 3, 1924, стр 329–332.
[72] Gallager, R.G. Стохастические процессы: теория для приложений. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 2013.
[73] Галантный, A. R. Нелинейные статистические модели. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1987.
[74] Gilks, W. R. С. Ричардсон и Д.Дж. Спиджелхэлтер. Цепь Маркова Монте-Карло на практике. Бока-Ратон: Chapman & Hall/CRC, 1996.
[75] Глассермен, P. Методы Монте-Карло в финансовой разработке. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2004.
[76] Glosten, L. R. Р. Джейгэннэзэн и Д. Э. Ранкл. “На Отношении между Ожидаемым значением и Энергозависимостью Номинального Избыточного Возврата на Запасах”. Журнал Финансов. Издание 48, № 5, 1993, стр 1779–1801.
[77] Годфри, тесты Л. Г. Мисспекификэйшна в эконометрике. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1997.
[78] Gourieroux, C. Модели ДУГИ и финансовые приложения. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 1997.
[79] Goutte, C. "Примечание по Свободным Ланчам и Перекрестной проверке". Нейронный Расчет. Издание 9, 1997, стр 1211–1215.
[80] Грейнджер, C. и P. Ньюболд. "Предсказывая Преобразованный Ряд". Журнал Королевского Статистического Общества. Серии B, Издание 38, 1976, стр 189–203.
[81] Грейнджер, C. W. J. и P. Ньюболд. "Побочные Регрессии в Эконометрике". Журнал Эконометрики. Издание 2, 1974, стр 111–120.
[82] Грин, Уильям. H. Эконометрический Анализ. 6-й редактор Верхний Сэддл-Ривер, NJ: Prentice Hall, 2008.
[83] Голдбергер, A. T. Курс в эконометрике. Кембридж, MA: Издательство Гарвардского университета, 1991.
[84] Голдфельд, S. M. и Quandt, R. E. "Некоторые Тесты для Homoscedasticity". Журнал американской Статистической Ассоциации. v. 60, 1965, стр 539–547.
[85] Hagerud, G. E. “Моделирование скандинавской биржи возвращается с асимметричным GARCH”. Ряд рабочего документа в экономике и финансах. № 164, Стокгольм: отдел финансов, Стокгольмская школа экономики, 1997.
[86] Hagerud, G. E. “Тесты спецификации для асимметричного GARCH”. Ряд рабочего документа в экономике и финансах. № 163, Стокгольм: отдел финансов, Стокгольмская школа экономики, 1997.
[87] Haggstrom, O. Конечные цепи Маркова и алгоритмические приложения. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 2002.
[88] Гамильтон, J. D. "Новый Подход к Экономическому анализу Неустановившихся Временных рядов и Делового цикла". Econometrica. Издание 57, 1989, стр 357–384.
[89] Гамильтон, J. D. "Анализ Временных рядов Согласно Изменениям в Режиме". Журнал Эконометрики. Издание 45, 1990, стр 39–70.
[90] Гамильтон, анализ временных рядов Джеймса Д. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1994.
[91] Гамильтон, J. D. "Макроэкономические Режимы и Сдвиги Режима". В Руководстве Макроэкономики. (Х. Ахлиг и Дж. Тейлор, редакторы). Амстердам: Elsevier, 2016.
[92] Ханан, Эдвард Дж. и Барри Г. Квинн. “Определение Порядка Авторегрессии”. Журнал Королевского Статистического Общества: Серии B (Методологические) 41, № 2 (январь 1979): 190–95. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1979.tb01072.x.
[93] Олень, J. D. "Оценка Регрессии ядра С Ошибками Временных рядов". Журнал Королевского Статистического Общества. Серии B, Издание 53, 1991, стр 173–187.
[94] Hastie, T., Р. Тибширэни и Дж. Фридман. Элементы статистического изучения. Нью-Йорк: Спрингер, 2008.
[95] Haug, A. “Тестируя Линейные Ограничения на Векторы Cointegrating: Размеры и Полномочия Вальдовых Тестов в Конечных Выборках”. Эконометрическая Теория. Издание 18, 2002, стр 505–524.
[96] Helwege, J. и П. Клейман. "Изучая Совокупные Уровни По умолчанию Связей Высокой доходности". Федеральный резервный банк нью-йоркских Текущих проблем в Экономике и Финансах. Издание 2, № 6, 1996, стр 1–6.
[97] Хендри, D. F. Эконометрика: алхимия или наука? Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2001.
[98] Hentschel, L. "Все в Семействе: Вложенные Симметричные и Асимметричные Модели GARCH". Журнал Финансовой Экономики. Издание 39, 1995, стр 71–104.
[99] Hibbs, D. "Проблемы статистической оценки и причинного вывода в динамических моделях временных рядов". В Кеснере, H. (Эд). Социологическая методология. Сан-Франциско: Jossey-бас, 1974.
[100] Hoerl, A. E. и Р. В. Кеннард. "Гребенчатая Регрессия: Приложения к Неортогональным проблемам". Технометрики. Издание 12, № 1, 1970, стр 69–82.
[101] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
[102] Hodrick, Роберт Дж и Эдвард К. Прескотт. "Послевоенные американские Деловые циклы: Эмпирическое Расследование". Журнал Денег, Кредита и Банковского дела. Издание 29, № 1, 1997, стр 1–16.
[103] Рог, R. и К. Р. Джонсон. Анализ матрицы. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1985.
[104] Inder, B. A. "Конечная Демонстрационная Степень Тестов для Автокорреляции в Моделях, Содержащих Изолированные Зависимые переменные". Экономические Буквы. Издание 14, 1984, pp.179-185.
[105] Jarrow, A. Финансируйте теорию. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.
[106] Джарвис, J. P. и D. R. Более застенчивый. "Теоретический графиком анализ конечных цепей Маркова". В прикладном математическом моделировании: мультидисциплинарный подход. Бока-Ратон: нажатие CRC, 2000.
[107] Йохансен, S. Основанный на вероятности вывод в векторных авторегрессивных моделях Cointegrated. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1995.
[108] Джонсон, N. L. С. Коц и Н. Бэлэкришнэн. Непрерывные Одномерные распределения. Издание 2, 2-й редактор Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1995.
[109] Джонстон, J. Эконометрические методы. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1972.
[110] Джонссон, J. G. и М. Фридсон. "Предсказывая Уровни По умолчанию на Связях Высокой доходности". Журнал Фиксированного дохода. Издание 6, № 1, 1996, стр 69–77.
[111] Судья, Г. Г., В. Э. Гриффитс, Р. К. Хилл, H. Lϋtkepohl и Т. К. Ли. Теория и практика эконометрики. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1985.
[112] Juselius, K. Модель VAR Cointegrated. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2006.
[113] Кеннеди, P. Руководство по Эконометрике. 6-й редактор Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 2008.
[114] Keuzenkamp, H. A. и М. Макэлир. "Простота, Научный Вывод и Экономическое Моделирование". Экономический Журнал. Издание 105, 1995, стр 1–21.
[115] Кифер, N. M. Т. Дж. Воджелсэнг и Х. Банзель. "Простое Устойчивое Тестирование Гипотез Регрессии". Econometrica. Издание 68, 2000, стр 695–714.
[116] Ким, C.-J. "Динамические Линейные Модели с Марковым, Переключающимся". Журнал Эконометрики. Издание 60, 1994, стр 1–22.
[117] Кимбол, M. "Количественная Аналитика Основной неомонетаристской Модели". Журнал Денег, Кредита, и Банковского дела, Части 2: Ликвидность, Денежно-кредитная политика и Финансовое Посредничество. Издание 27, № 4, 1995, стр 1241–1277.
[118] Король, M. L. "Устойчивые Тесты для Сферической Симметрии и Их Приложения к Регрессии Наименьших квадратов". Летопись Статистики. Издание 8, 1980, стр 1265–1271.
[119] Коул, E. "Модели переключения режима: пример для индекса фондового рынка". Роттердам, NL: эконометрический институт, школа Эразмуса экономики, 2010.
[120] Koyck, L. M. Распределенные модели задержек и инвестиционный анализ. Амстердам: северная Голландия, 1954.
[121] Krolzig, H.-M. Переключающие Маркова векторные авторегрессии. Берлин: Спрингер, 1997.
[122] Krolzig, H.-M., и Хендри, D.F. "Компьютерная Автоматизация Общих-к-специфичному Процедур отбора Модели". Журнал Economic Dynamics & Control. Издание 25, 2001, стр 831–866.
[123] Kutner, M. H. К. Дж. Нахцхайм, Дж. Нетер и В. Ли. Прикладные линейные статистические модели. 5-й Эд. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл/ирвин, 2005.
[124] Квиатковский, D., П. К. Б. Филлипс, П. Шмидт и И. Шин. “Тестируя Нулевую гипотезу Стационарности против Альтернативы для Модульного Корня”. Журнал Эконометрики. Издание 54, 1992, стр 159–178.
[125] Leybourne, S. J. и Б. П. М. Маккейб. “Сопоставимый Тест для Модульного Корня”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 12, 1994, стр 157–166.
[126] Leybourne, S. J. и Б. П. М. Маккейб. “Модифицированные Тесты Стационарности с Информационно-зависимыми Правилами Выбора Модели”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 17, 1999, стр 264–270.
[127] Литтермен, Роберт Б., "Предсказывающий с Байесовыми Векторными Авторегрессиями: Пять Лет опыта". Журнал Бизнес-и Экономической статистики 4, № 1 (январь 1986): 25–38. https://doi.org/10.2307/1391384.
[128] Ljung, G. и Г. Э. П. Бокс. "На Мере Отсутствия Помещаются в Модели Временных рядов". Biometrika. Издание 66, 1978, стр 67–72.
[129] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. “Курсы ценных бумаг на фондовом рынке Не Следуют за Случайными Обходами: Доказательство от Простого Теста Спецификации”. Анализ Финансовых Исследований. Издание 1, 1988, стр 41–66.
[130] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. “Размер и Степень Теста Отношения Отклонения”. Журнал Эконометрики. Издание 40, 1989, стр 203–238.
[131] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. Неслучайный спуск Уолл-стрит Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 2001.
[132] Loeffler, G. и П. Н. Пош. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Западный Сассекс, Англия: финансы Вайли, 2007.
[133] Долго, J. S. и Л. Х. Эрвин. "Используя Heteroscedasticity-сопоставимые Стандартные погрешности в Модели Линейной регрессии". Американский Статистик. v. 54, 2000, стр 217-224.
[134] Longstaff, F. A. и Э. С. Шварц. “Оценивая американские Опции Симуляцией: Простой Подход Наименьших квадратов”. Анализ Финансовых Исследований. Spring 2001, Издание 14, № 1, стр 113–147.
[135] Lütkepohl, H. Новое введение в несколько анализ временных рядов. Берлин: Спрингер, 2005.
[136] Lütkepohl, Гельмут, и Маркус Крэциг, редакторы. Прикладная Эконометрика Временных рядов. 1-й редактор издательство Кембриджского университета, 2004. https://doi.org/10.1017/CBO9780511606885.
[137] Маккиннон, J. G. "Числовые Функции распределения для Модульных Тестов Корня и Коинтеграции". Журнал Прикладной Эконометрики. Издание 11, 1996, стр 601–618.
[138] Маккиннон, J. G. и H. Белый. "Некоторые Heteroskedasticity-сопоставимые Средства оценки Ковариационной матрицы с Улучшенными Конечными Демонстрационными Свойствами". Журнал Эконометрики. Издание 29, 1985, стр 305–325.
[139] Maddala, G. S. и я. М. Ким. Модульные корни, коинтеграция и структурное изменение. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1998.
[140] Maeshiro, A. "Преподавая Регрессии с Изолированной Зависимой переменной и Автокоррелироваными Воздействиями". Журнал Экономического Образования. Издание 27, 1996, стр 72–84.
[141] Maeshiro, A. "Рисунок Смещения OLS для Y t = λ Y t –1+Ut". Журнал Экономического Образования. Издание 31, 2000, стр 76–80.
[142] Malinvaud, E. Статистические методы эконометрики. Амстердам: северная Голландия, 1970.
[143] Marriott, F. и J. Папа Римский. "Сместите по Оценке Автокорреляций". Biometrika. Издание 41, 1954, стр 390–402.
[144] Mashal, R. и А. Зиви. "Вне корреляции: экстремальные Co-перемещения между финансовыми активами". Колумбийский университет, Нью-Йорк, 2002.
[145] МакКалох, B. D. и К. Г. Ренфро. “Сравнительные тесты и Стандарты программного обеспечения: Тематическое исследование Процедур GARCH”. Журнал Экономического и Социального Измерения. Издание 25, 1998, стр 59–71.
[146] Маклеод, А.И. и В.К. Ли. “Диагностика, Проверяющая Модели Временных рядов ARMA Используя Автокорреляции Квадрата остатка”. Журнал Анализа Временных рядов. Издание 4, 1983, стр 269–273.
[147] Макнейл, А. и Р. Фрэй. "Оценка Связанной с хвостом Меры по Риску для Финансовых Временных рядов Heteroscedastic: Подход Экстремума". Журнал Эмпирических Финансов. Издание 7, 2000, стр 271–300.
[148] Moler, C. Числовое вычисление с MATLAB. Филадельфия, PA: общество промышленной и прикладной математики, 2004.
[149] Монтгомери, J. Математические модели Социальных систем. Неопубликованная рукопись. Отдел Социологии, Висконсинский университет в Мадисоне, 2016.
[150] Морин, N. "Тесты Отношения правдоподобия на Векторах Cointegrating, Векторах Корректировки Нарушения равновесия и их Ортогональных Дополнениях". Европейский Журнал Чистой и Прикладной математики. v. 3, 2010, стр 541–571.
[151] Национальное бюро экономических исследований (NBER), циклические экономические подъемы и сокращения, https://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html.
[152] Нельсон, D. B. “Условный Heteroskedasticity в Активе Возвращается: Новый Подход”. Econometrica. Издание 59, 1991, стр 347–370.
[153] Нельсон, D. B. "Условный Heteroskedasticity в Активе Возвращается: Новый Подход". Econometrica.. Издание 59, № 2, 1991, стр 347–370.
[154] Нельсон, C. и К. Плоссер. "Тренды и Случайные Обходы в Макроэкономических Временных рядах: Некоторое Доказательство и Последствия". Журнал Монетаризма. Издание 10, 1982, стр 130–162.
[155] Нельсон, R. C. и А. Ф. Зигель. "Экономное Моделирование Кривых доходности". Журнал Бизнеса. Издание 60, № 4, 1987, стр 473–489.
[156] Newey, W. K. и К. Д. Вест. “Простое Положительное Полуопределенное, Heteroskedasticity и Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”. Econometrica. Издание 55, 1987, стр 703–708.
[157] Newey, W. K, и К. Д. Вест. “Автоматический Выбор Задержки по Оценке Ковариационной матрицы”. Анализ Экономических Исследований. Издание 61, № 4, 1994, стр 631–653.
[158] Норрис, J. R. Цепи Маркова. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1997.
[159] Nystrom, K. и Дж. Скогланд. "Одномерная Теория Экстремума, GARCH и Меры Риска". Предварительно распечатайте, представленный 2002.
[160] Nystrom, K. и Дж. Скогланд. "Среда для Основанного на сценарии управления рисками". Предварительно распечатайте, представленный 2002.
[161] Pankratz, A. Прогнозирование с моделями динамической регрессии. John Wiley & Sons, 1991˙.
[162] Припаркуйтесь, T. и Г. Казелла. “Байесово Лассо”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 103, 2008, стр 681–686.
[163] Ын, S. и P. Крыльцо. “Модульные Корневые Тесты в Моделях ARMA с Информационно-зависимыми Методами для Выбора Задержки Усечения”. Журнал американской Статистической Ассоциации. Издание 90, 1995, стр 268–281.
[164] Припаркуйтесь, R. E. "Оценка с Остаточными членами Heteroscedastic". Econometrica. 34, 1966 p. 888.
[165] Крыльцо, P. “Тренды и Случайные Обходы в Макроэкономических Временных рядах: Новые доказательства от Нового Подхода”. Журнал Экономической Динамики и Управления. Издание 12, 1988, стр 297–332.
[166] Pesaran, H. H. и И. Шин. "Обобщенный Анализ Импульсной характеристики в Линейных Многомерных Моделях". Экономические Буквы. Издание 58, 1998, стр 17–29.
[167] Питерс, J. P. “Оценивая и Предсказывая Энергозависимость индексов Запаса Используя Асимметричные Модели GARCH и Скошенную Студенческую-t Плотность”. Рабочий документ. Бельгия: École d'Administration des Affaires, Университет Льежа, 20 марта 2001.
[168] Филлипс, P. “Регрессия Временных рядов с Модульным Корнем”. Econometrica. Издание 55, 1987, стр 277–301.
[169] Филлипс, P. и P. Крыльцо. “Тестируя на Модульный Корень в Регрессии Временных рядов". Biometrika. Издание 75, 1988, стр 335–346.
[170] Цинь, H. и А. Т. К. Вань. "На Свойствах t - и F - Отношения в Линейных регрессиях с Ненормальными Ошибками". Эконометрическая Теория. Издание 20, № 4, 2004, стр 690–700.
[171] Rea, J. D. "Неопределенность критерия Чоу, Когда Количество Наблюдений Недостаточно". Econometrica. Издание 46, 1978, p. 229.
[172] Ронкалли, T., А. Деррлмен и А. Никегбали. "Какая Связка Является Правильной?" Groupe de Rech. Oper., Credit Lyonnais, Париж, 2000.
[173] Schwert, W. "Эффекты Спецификации Модели на Тестах для Модульных Корней в Макроэкономических Данных". Журнал Монетаризма. Издание 20, 1987, стр 73–103.
[174] Шварц, Джидеон. “Оценивая Размерность Модели”. Летопись Статистики 6, № 2 (март 1978): 461–64. https://doi.org/10.1214/aos/1176344136.
[175] Schwert, W. “Тесты для Модульных Корней: Расследование Монте-Карло”. Журнал Бизнес-и Экономической статистики. Издание 7, 1989, стр 147–159.
[176] Шао, J. "Асимптотическая Теория для Линейного Выбора Модели". Statistica Sinica. Издание 7, 1997, стр 221–264.
[177] Шарп, W. F. “Цены Капитального актива: Теория Равновесия Рынка при Условиях Риска”. Журнал Финансов. Издание 19, 1964, стр 425–442.
[178] Shreve, S. E. Стохастическое исчисление для финансов II: модели непрерывного времени. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2004.
[179] Симс, C., Запас, J. и Уотсон, M. "Заключите в Линейных Моделях Временных рядов с Некоторыми Модульными Корнями". Econometrica. Издание 58, 1990, стр 113–144.
[180] Smets, F. и Вутерс, R. "Предполагаемая стохастическая динамическая модель общего равновесия еврозоны". Европейский центральный банк, ряд рабочего документа. № 171, 2002.
[181] Smets, F. и Вутерс, R. "Сравнивая шоки и трения в деловых циклах США и еврозоны: байесов подход DSGE". Европейский центральный банк, ряд рабочего документа. № 391, 2004.
[182] Smets, F. и Вутерс, R. "Шоки и трения в деловых циклах США: байесов подход DSGE". Европейский центральный банк, ряд рабочего документа. № 722, 2007.
[183] Странг, G. Линейная алгебра и Ее Приложения. 4-й редактор Пасифик-Гроув, CA: Брукс Коул, 2005.
[184] Камень, M. "Асимптотическая Эквивалентность выбора Модели Перекрестной проверкой и Критерием Акэйка". Журнал Королевского Статистического Общества. Серии B, Издание 39, 1977, стр 44–47.
[185] Камень, R. "Анализ Рыночного спроса". Журнал Королевского Статистического Общества. Издание 108, 1945, стр 1–98.
[186] Tibshirani, R. "Уменьшение регрессии и Выбор через Лассо". Журнал Королевского Статистического Общества. Издание 58, 1996, стр 267–288.
[187] Tsay, R.S. Анализ финансовых временных рядов. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
[188] Токарь, пополудни "Тестирующий на Коинтеграцию Используя Подход Йохансена: Мы Используем Правильные Критические значения?" Журнал Прикладной Эконометрики. v. 24, 2009, стр 825–831.
[189] Американские Экономические данные Федеральной резервной системы (FRED), Федеральный резервный банк Сент-Луиса, https://fred.stlouisfed.org/.
[190] Вайсберг, S. Прикладная линейная регрессия. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
[191] Wielandt, H. Темы в Аналитической Теории Матриц. Читайте лекции примечаниям, подготовленным Р. Майером. Отдел Математики, Висконсинский университет в Мадисоне, 1967.
[192] Белый, H. "Heteroskedasticity-сопоставимая Ковариационная матрица и Прямой Тест для Heteroskedasticity". Econometrica. v. 48, 1980, стр 817–838.
[193] Белый, J. S. "Асимптотические Расширения для Среднего значения и Отклонения Сериального коэффициента корреляции". Biometrika. Vol 48, 1961, стр 85–94.
[194] Белый, H. Асимптотическая теория для эконометриков. Нью-Йорк: Academic Press, 1984.
[195] Белый, H. и я. Domowitz. “Нелинейная Регрессия с Зависимыми Наблюдениями”. Econometrica. Издание 52, 1984, стр 143–162.
[196] Вильсон, A. L. "Когда UMP критерия Чоу?" Американский Статистик. Издание 32, 1978, стр 66–68.
[197] Пустошь, H. Исследование в анализе стационарных временных рядов. Упсала, Швеция: Almqvist & Wiksell, 1938.
[198] Вулдридж, J. M. Вводная эконометрика. Цинциннати, OH: юго-западный, 2009.