Преобразование Cox поля
Используя a fints
объект для tsobj
аргумент boxcox
не рекомендуется. Использование fts2timetable
преобразовывать fints
возразите против timetable
возразите и затем используйте timetable2table
и table2array
.
[transdat,lambda] = boxcox(data) [transfts,lambda] = boxcox(tsobj) transdat = boxcox(lambda,data) transfts = boxcox(lambda,tsobj)
| Вектор данных. Должно быть положительно и задан как вектор данных столбца. |
| Финансовый объект временных рядов. |
boxcox
необычно преобразовывает распределенные данные к набору данных, которые имеют приблизительно нормальное распределение. Преобразование Cox Поля является семейством преобразований степени.
Если λ не = 0
то
Если λ = 0
то
Логарифм является натуральным логарифмом (журнал основывают e). Призывы алгоритма к нахождению λ значения, которое максимизирует Функцию логарифмической правдоподобности (LLF). Поиск проводится с помощью fminsearch
.
[transdat,lambda] = boxcox(data)
преобразовывает вектор данных data
использование метода преобразования Cox Поля в transdat
. Это также оценивает параметр преобразования λ.
[transfts,lambda] = boxcox(tsojb)
преобразовывает финансовый объект tsobj
временных рядов использование метода преобразования Cox Поля в
transfts
. Это также оценивает параметр преобразования λ.
Если входные данные являются вектором, lambda
скаляр. Если вход является финансовым объектом временных рядов, lambda
структура с полями, похожими на компоненты объекта; например, если объект содержит серийные имена Open
и Close
\lambda
имеет поля lambda.Open
и lambda.Close
.
transdat = boxcox(lambda, data)
и transfts = boxcox(lambda, tsobj)
преобразуйте данные с помощью бесспорного заданного λ для преобразования Cox Поля. Этот синтаксис не находит оптимум λ, который максимизирует LLF.