Exponenta Banner
exponenta event banner

getdata

Класс: numerixCrossAsset

Преобразуйте Объект приложения Numerix CROSSASSET в структуру MATLAB

расширьте все на странице

Синтаксис

AppData = getdata(C)

Описание

AppData = getdata(C) преобразует Объект приложения Numerix® CROSSASSET в структуру MATLAB®.

Входные параметры

развернуть все

Объект Connection к Numerix CROSSASSET, заданное использование numerixCrossAsset конструктор.

Выходные аргументы

развернуть все

Конвертированный Объект приложения Numerix CROSSASSET, возвращенный как структура MATLAB

Примеры

развернуть все

Создайте datetime объект.

dates = datetime({'18-Feb-2014';'20-May-2014';'18-Jun-2014';'16-Jul-2014';
                   '20-Aug-2014';'17-Sep-2014';'15-Oct-2014';'19-Nov-2014';
                  '17-Dec-2014';'18-Mar-2015';'17-Jun-2015';'16-Sep-2015';
                  '16-Dec-2015';'16-Mar-2016';'15-Jun-2016';'21-Sep-2016';
                  '21-Dec-2016';'15-Mar-2017';'20-Feb-2018';'20-Feb-2019';
                  '20-Feb-2020';'22-Feb-2021';'22-Feb-2022';'21-Feb-2023';
                  '20-Feb-2024';'20-Feb-2025';'20-Feb-2026';'20-Feb-2029';
                  '21-Feb-2034';'22-Feb-2039';'22-Feb-2044';'20-Feb-2054';
                  '20-Feb-2064'});

Создайте соответствующий вектор из коэффициентов дисконтирования для 3-месячной кривой LIBOR.

 discountFactors = [1;0.99942;0.999231;0.999037;0.998797;0.998616;0.998385;...
                       0.998122;0.997941;0.997159;0.996157;0.994825;0.993065;...
                       0.99078;0.987889;0.984092;0.979913;0.975459;0.952707;...
                       0.922223;0.888128;0.852291;0.816462;0.781228;0.746677;...
                       0.712892;0.680462;0.592285;0.474003;0.383493;0.312617;...
                       0.213809;0.152345];

Создайте объект Numerix CROSSASSET.

c = numerixCrossAsset;

Добавьте данные в объект Numerix CROSSASSET Application Data.

applicationData(c,'USD_3MLIBOR_CURVE','DATE',dates,'DISCOUNTFACTOR',discountFactors)

Добавьте RATESPEC Вызовите объект к Объекту приложения Numerix CROSSASSET с помощью пар "имя-значение", где USD_3MLIBOR_CURVE обозначает объект данных кривой доходности, созданный ранее. 

headers = {'ID','LOCAL ID','TIMER','TIMER CPU','UPDATED'};
 applicationCall(c,headers,'ID','RATESPEC','OBJECT','MARKET DATA','TYPE','YIELD','COMMENT','Comments here',...
                 'SKIP',false,'INTERPMETHOD','LogLinear','INTERPVARIABLE','DF',...
                 'CURRENCY','USD','DATA','USD_3MLIBOR_CURVE','BASIS','ACT/360');

Используйте getdata преобразовывать Объект приложения Numerix CROSSASSET в структуру MATLAB.

APPDATA = getdata(C)

Смотрите также

| | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2017b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка