Смешано-целочисленная суррогатная оптимизация
В этом примере показано, как решить задачу оптимизации, которая включает целочисленные переменные. Начинаясь в R2019b, surrogateopt принимает целочисленные ограничения. В этом примере найдите точку x это минимизирует multirosenbrock функционируйте по аргументам с целочисленным знаком в пределах от –3 к 6 в десяти размерностях. multirosenbrock функция является плохо масштабированной функцией, которая затрудняет, чтобы оптимизировать. Его минимальное значение 0, который достигнут в точке [1,1,...,1].
rng(1,'twister') % For reproducibility nvar = 10; % Any even number lb = -3*ones(1,nvar); ub = 6*ones(1,nvar); fun = @multirosenbrock; intcon = 1:nvar; % All integer variables [sol,fval] = surrogateopt(fun,lb,ub,intcon)
surrogateopt stopped because it exceeded the function evaluation limit set by 'options.MaxFunctionEvaluations'.
sol = 1×10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fval = 0
В этом случае, surrogateopt не находит правильное решение.