Случайные числа Уишарта
W = wishrnd(Sigma,df)
W = wishrnd(Sigma,df,D)
[W,D] = wishrnd(Sigma,df)
W = wishrnd(Sigma,df) генерирует случайный матричный W наличие распределения Уишарта с ковариационной матрицей Sigma и с df степени свободы. Инверсия W имеет Инверсию распределение Уишарта параметрами Tau = inv(Sigma) и df степени свободы.
W = wishrnd(Sigma,df,D) ожидает D быть Фактором Холецкого Sigma. Если вы вызываете wishrnd многократно с помощью того же значения Sigma, более эффективно предоставить D вместо того, чтобы вычислить его каждый раз.
[W,D] = wishrnd(Sigma,df) возвращает D таким образом, можно обеспечить его, как введено в будущих вызовах wishrnd.
Эта функция задает параметр Sigma так, чтобы средним значением выходной матрицы был Sigma*df
