Портфельные запасы в весах
Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget)
| Количество портфелей ( |
|
|
| (Необязательно) Скалярный или |
Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget) преобразует портфельные активы в вес портфеля. Веса должны удовлетворять ограничению бюджета, так что веса суммируются с Budget для каждого портфеля.
Веса - это NPORTS около NASSETS матрица, содержащая нормированные веса NPORTS портфели, содержащие NASSETS активы.
Примечания
Holdings может быть отрицательным для указания короткой позиции, но общие веса портфеля должны удовлетворять ненулевому бюджетному ограничению.
Веса в каждой сумме портфеля к Budget значение (которое равно 1 если Budget не указан.)