Плавные данные
smoothts не рекомендуется. Использовать smoothdata вместо этого.
output = smoothts(input) output = smoothts(input,'b',wsize) output = smoothts(input,'g',wsize,stdev) output = smoothts(input,'e',n)
| Объект финансового временного ряда или ориентированная на строки матрица. В матрице, ориентированной на строки, каждая строка представляет отдельный набор наблюдений. |
| Метод сглаживания (по существу, тип используемого фильтра). Может быть экспоненциальным ( |
| Размер окна (скаляр). По умолчанию = |
| Скаляр, представляющий стандартное отклонение гауссова окна. По умолчанию = |
| Для метода Экспоненциальный (Exponential) задает размер окна или экспоненциальный коэффициент в зависимости от значения.
Если |
smoothts сглаживает входные данные указанным методом.
output = smoothts(input) сглаживает входные данные с помощью метода Box по умолчанию с размером окна, wsizeиз 5.
output = smoothts(input,'b',wsize) сглаживает входные данные с помощью метода Box (простой, линейный). wsize определяет ширину используемого поля.
output = smoothts(input,'g',wsize,stdev) сглаживает входные данные с помощью метода окна Гаусса.
output = smoothts(input,'e',n) сглаживает входные данные с помощью экспоненциального метода. n может представлять размер окна (длину периода) или альфа. Если n > 1, n представляет размер окна. Если 0 < n < 1, n представляет альфа, где
+ 1.
Если input является объектом финансового временного ряда, output является объектом финансового временного ряда, идентичным input за исключением содержимого. Если input - матрица, ориентированная на строки, output - ориентированная на строки матрица одинаковой длины.