В этом примере показано, как получить внутридневные данные о тактах из Bloomberg®.
Создайте Bloomberg B-PIPE® подключение с использованием IP-адреса машины, выполняющей процесс Bloomberg B-PIPE. Этот пример использует интерфейс Bloomberg B-PIPE C++ и принимает следующее:
Проверка подлинности - Windows® аутентификация при установке authtype
на 'OS_LOGON'
.
Имя приложения пусто, так как вы не соединяетесь с Bloomberg B-PIPE с помощью приложения.
IP-адрес машины, выполняющей процесс Bloomberg B-PIPE '111.11.11.112'
.
Номер порта машины, выполняющей процесс Bloomberg B-PIPE 8194
.
c
является bloombergBPIPE
объект.
authtype = 'OS_LOGON'; appname = ''; ipaddress = {'111.11.11.112'}; port = 8194; c = bloombergBPIPE(authtype,appname,ipaddress,port);
Проверьте подключение Bloomberg.
v = isconnection(c)
v = 1
v
возвращает true
показывает, что подключение Bloomberg допустимо.
Извлечение серии торговых тактов за последние 50 дней для IBM® безопасность агрегирована в 5-минутные интервалы.
d = timeseries(c,'IBM US Equity',{floor(now)-50,floor(now)},5,'Trade')
ans = Columns 1 through 7 735487.40 187.20 187.60 187.02 187.08 207683.00 560.00 735487.40 187.03 187.13 186.65 186.78 46990.00 349.00 735487.40 186.78 186.78 186.40 186.47 51589.00 399.00 ... Column 8 38902968.00 8779374.00 9626896.00 ...
Столбцы в d
содержать следующее:
Числовое представление даты и времени
Открытая цена
Высокая цена
Низкая цена
Цена закрытия
Объем тактов
Количество тактов
Общее значение деления на панели
В первой строке данных показаны цены и данные такты на текущую дату. Следующая строка показов такта данные на 5 минут позже.
close(c)