Извлечение данных Intraday Такта Bloomberg

В этом примере показано, как получить внутридневные данные о тактах из Bloomberg®. Для создания успешного соединения с Bloomberg смотрите Connect to Bloomberg.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE® использование bpipe.

Извлечение серии торговых тактов за последние 50 дней для IBM® безопасность агрегирована в 5-минутные интервалы.

d = timeseries(c,'IBM US Equity',{floor(now)-50,floor(now)},5,'Trade')
ans =

  Columns 1 through 7

   735487.40        187.20        187.60        187.02        187.08     207683.00        560.00
   735487.40        187.03        187.13        186.65        186.78      46990.00        349.00
   735487.40        186.78        186.78        186.40        186.47      51589.00        399.00
     ...

Column 8

   38902968.00
    8779374.00
    9626896.00
   ...

Столбцы в d содержать следующее:

  • Числовое представление даты и времени

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем тактов

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

В первой строке данных показаны цены и данные такты на текущую дату. Следующая строка показов такта данные на 5 минут позже.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

См. также

| |

Похожие примеры

Подробнее о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте