В этом примере показано, как получить данные рейтинга из IHS Markit® для использования в выборе портфеля или существующей модели. Получение данных ранга процентиля для идентификаторов безопасности тикера факторного кода. Затем используйте информацию о ранге для выбора портфеля или последующего анализа в существующей модели. Пример предполагает, что у вас есть учетные данные IHS Markit. Учетные данные см. на веб-сайте IHS Markit.
Создайте соединение IHS Markit с помощью имени пользователя и пароля. c
является ihsmarkitrs
объект.
username = 'ABCDEF'; password = 'ABC123'; c = ihsmarkitrs(username,password);
Извлеките информацию о сигнале за последние 10 дней с помощью соединения IHS Markit. Задайте ABR
факторный код и US Total Cap
Вселенная. Кроме того, укажите тип безопасности тикера и формат данных процентиля. Формат процентиля обеспечивает данные рейтинга факторов. d
- таблица, содержащая информацию о сигнале и date
и data
переменные.
code = 'ABR'; universeid = 'US Total Cap'; startdate = datetime('today')-10; enddate = datetime('today'); identifier = 'ticker'; datatype = 'percentile'; d = signals(c,code,universeid,startdate,enddate,identifier,datatype);
Доступ к первым нескольким строкам данных рейтинга за первый день в области значений дат с помощью data
переменная.
data = d.data{1}; head(data)
ans = 8×2 table ticker value ______ _____ 'SVU' 1 'LBY' 1 'TLRY' 1 'WIFI' 1 'TCS' 1 'AOBC' 1 'TTD' 1 'ZOES' 1
Переменные получившейся таблицы ticker
и value
. The ticker
переменная содержит идентификаторы безопасности тикера. The value
переменная содержит данные рейтинга факторов.
Найти все идентификаторы безопасности тикера в data
которые имеют наиболее привлекательное значение с использованием ранговых значений 1
через 10
. Составьте таблицу для хранения значений рангов и выполните внутреннее соединение для извлечения наиболее привлекательных ценных бумаг. Отобразите последние несколько привлекательных ценных бумаг.
value = 1:10; % Define array of ranks 1 through 10 T = table(value','VariableNames',{'value'}); % Create table of the ranks in one variable securities = innerjoin(data,T); % Perform inner join to find securities within the ranks tail(securities)
ans = 8×2 table ticker value _______ _____ 'CDPYF' 10 'CNXN' 10 'DRNA' 10 'PSX' 10 'BRC' 10 'ICHR' 10 'MNLO' 10 'MBI' 10
Используйте данные ранга фактора в процессе выбора портфеля или последующем анализе в существующей модели.