Вычислите коэффициенты отражения из автокорреляционной последовательности
k = schurrc(r)
[k,e] = schurrc(r)
k = schurrc(r) использует алгоритм Шура, чтобы вычислить вектор k коэффициентов отражения от вектора r представление автокорреляционной последовательности. k и r имеют одинаковый размер. Коэффициенты отражения представляют решетчатые параметры предсказательного фильтра для сигнала с заданной автокорреляционной последовательностью, r. Когда r является матрицей, schurrc обрабатывает каждый столбец r как независимая автокорреляционная последовательность и создает матрицу k, того же размера, что и r. Каждый столбец k представляет коэффициенты отражения для решетчатого фильтра для предсказания процесса с соответствующей автокорреляционной последовательностью r.
[k,e] = schurrc(r) также вычисляет скалярную e, ошибка предсказания отклонения. Когда r является матрицей, e является вектор-столбец. Количество строк e совпадает с количеством столбцов в r.
[1] Проакис, Джон Г. и Димитрис Г. Манолакис. Цифровая обработка сигналов: принципы, алгоритмы и приложения. 3-е издание. Верхняя Седл-Ривер, Нью-Джерси: Prentice Hall, 1996, с. 868-873.
