predictorImportance
Оценки предикторной важности для дерева классификации
Синтаксис
imp = predictorImportance(tree)
Описание
imp = predictorImportance(tree)tree путем суммирования изменений риска из-за разбиений на каждом предикторе и деления суммы на количество узлов ветви.
Выходные аргументы
|
A вектора-строки с таким же количеством элементов, как и количество предикторов (столбцов) в |
Примеры
Оценка значений важности предиктора
Загрузите набор данных радужки Фишера.
load fisheririsВырастите классификационное дерево.
Mdl = fitctree(meas,species);
Вычислите оценки важности предиктора для всех переменных предиктора.
imp = predictorImportance(Mdl)
imp = 1×4
0 0 0.0907 0.0682
Первые два элемента imp являются нулем. Поэтому первые два предиктора не вступают в Mdl вычисления для классификации ирисов.
Оценки предикторной важности не зависят от порядка предикторов, если вы используете суррогатные расщепления, но зависят от порядка, если вы не используете суррогатные расщепления.
Транспозиция порядка столбцов данных в предыдущем примере, выращивание другого дерева классификации, а затем вычисление оценок важности предиктора.
measPerm = meas(:,[4 1 3 2]); MdlPerm = fitctree(measPerm,species); impPerm = predictorImportance(MdlPerm)
impPerm = 1×4
0.1515 0 0.0074 0
Оценки предикторной важности не являются сочетанием imp.
Суррогатные расщепления и предикторная важность
Загрузите набор данных радужки Фишера.
load fisheririsВырастите классификационное дерево. Задайте использование суррогатных расщеплений.
Mdl = fitctree(meas,species,'Surrogate','on');
Вычислите оценки важности предиктора для всех переменных предиктора.
imp = predictorImportance(Mdl)
imp = 1×4
0.0791 0.0374 0.1530 0.1529
Все предикторы имеют определенную важность. Первые два предиктора менее важны, чем последние два.
Переместите порядок столбцов данных в предыдущем примере, вырастите другое дерево классификации, задающее использование суррогатных разделений, и затем вычислите оценки важности предиктора.
measPerm = meas(:,[4 1 3 2]); MdlPerm = fitctree(measPerm,species,'Surrogate','on'); impPerm = predictorImportance(MdlPerm)
impPerm = 1×4
0.1529 0.0791 0.1530 0.0374
Оценки предикторной важности являются сочетанием imp.
Объективные оценки важности предиктора
Загрузите census1994 набор данных. Рассмотрим модель, которая предсказывает категорию заработной платы человека с учетом их возраста, рабочего класса, уровня образования, военного статуса, расы, пола, прироста и потерь капитала и количества рабочих часов в неделю.
load census1994 X = adultdata(:,{'age','workClass','education_num','marital_status','race',... 'sex','capital_gain','capital_loss','hours_per_week','salary'});
Отображение количества категорий, представленных в категориальных переменных с помощью summary.
summary(X)
Variables:
age: 32561x1 double
Values:
Min 17
Median 37
Max 90
workClass: 32561x1 categorical
Values:
Federal-gov 960
Local-gov 2093
Never-worked 7
Private 22696
Self-emp-inc 1116
Self-emp-not-inc 2541
State-gov 1298
Without-pay 14
NumMissing 1836
education_num: 32561x1 double
Values:
Min 1
Median 10
Max 16
marital_status: 32561x1 categorical
Values:
Divorced 4443
Married-AF-spouse 23
Married-civ-spouse 14976
Married-spouse-absent 418
Never-married 10683
Separated 1025
Widowed 993
race: 32561x1 categorical
Values:
Amer-Indian-Eskimo 311
Asian-Pac-Islander 1039
Black 3124
Other 271
White 27816
sex: 32561x1 categorical
Values:
Female 10771
Male 21790
capital_gain: 32561x1 double
Values:
Min 0
Median 0
Max 99999
capital_loss: 32561x1 double
Values:
Min 0
Median 0
Max 4356
hours_per_week: 32561x1 double
Values:
Min 1
Median 40
Max 99
salary: 32561x1 categorical
Values:
<=50K 24720
>50K 7841
Поскольку в категориальных переменных представлено немного категорий по сравнению с уровнями в непрерывных переменных, стандартный алгоритм разделения предикторов ТЕЛЕЖКА предпочитает разделение непрерывного предиктора над категориальными переменными.
Обучите дерево классификации, используя весь набор данных. Чтобы вырастить объективные деревья, задайте использование теста кривизны для разделения предикторов. Поскольку в данных отсутствуют наблюдения, задайте использование суррогатных расщеплений.
Mdl = fitctree(X,'salary','PredictorSelection','curvature',... 'Surrogate','on');
Оцените значения важности предиктора путем суммирования изменений риска из-за расщеплений на каждом предикторе и деления суммы на количество узлов ветви. Сравните оценки с помощью гистограммы.
imp = predictorImportance(Mdl); figure; bar(imp); title('Predictor Importance Estimates'); ylabel('Estimates'); xlabel('Predictors'); h = gca; h.XTickLabel = Mdl.PredictorNames; h.XTickLabelRotation = 45; h.TickLabelInterpreter = 'none';
В этом случае capital_gain является наиболее важным предиктором, за которым следуют education_num.