Рычаги
h = leverage(data)
h = leverage(data,model)
h = leverage(data) находит рычаги каждой строки (точки) в матрице data для линейной аддитивной регрессионной модели.
h = leverage(data, находит рычаг для регрессии, используя заданный тип модели, где model)model может быть одним из следующих:
'linear' - включает постоянные и линейные условия
'interaction' - включает постоянные, линейные и перекрестные условия продукта
'quadratic' - включает взаимодействия и квадратные условия
'purequadratic' - включает в себя постоянные, линейные и квадратные условия
Рычаг является мерой влияния заданного наблюдения на регрессию из-за ее расположения в пространстве входов.
Одним из правил является сравнение рычага с 2p/n, где n - количество наблюдений, а p - количество параметров в модели. Для набора данных Hald это значение составляет 0,7692.
load hald h = max(leverage(ingredients,'linear')) h = 0.7004
Начиная с 0.7004 < 0.7692, в данном правиле нет высоких точек кредитования.
[Q,R] = qr(x2fx(data,'model'),0);
leverage = (sum(Q'.*Q'))'
[1] Goodall, C. R. «Расчет с использованием QR-декомпозиции». Справочник по статистике. Том 9, Амстердам: Elsevier/North-Holland, 1993.
