Настройка Смешанных гауссовских моделей
Этот пример показывает, как определить лучшую смешанную гауссовскую модель (GMM) подгонкой путем корректировки количества компонентов и ковариации матрицы компонента.
Загрузите набор данных радужки Фишера. Рассмотрим измерения лепестка как предикторы.
load fisheriris; X = meas(:,3:4); [n,p] = size(X); rng(1); % For reproducibility figure; plot(X(:,1),X(:,2),'.','MarkerSize',15); title('Fisher''s Iris Data Set'); xlabel('Petal length (cm)'); ylabel('Petal width (cm)');
Предположим, что k - это количество желаемых компонентов или кластеров, и
является ковариационной структурой для всех компонентов. Выполните следующие действия, чтобы настроить GMM.
Выберите (k,)
пару, а затем подгоните GMM с помощью выбранной спецификации параметра и всего набора данных.Оцените AIC и BIC.
Повторяйте шаги 1 и 2, пока вы не исчерпаете все (k,)
интересующие вас пары.Выберите установленный GMM, который балансирует низкий AIC с простотой.
В данном примере выберите сетку значений для k, которые включают 2 и 3, и некоторые окружающие числа. Задайте все доступные варианты для ковариационной структуры. Если k слишком высоко для набора данных, то предполагаемые ковариации компонента могут быть плохо обусловлены. Задайте, чтобы использовать регуляризацию, чтобы избежать плохо обусловленных ковариационных матриц. Увеличьте количество итераций алгоритма EM до 10000.
k = 1:5;
nK = numel(k);
Sigma = {'diagonal','full'};
nSigma = numel(Sigma);
SharedCovariance = {true,false};
SCtext = {'true','false'};
nSC = numel(SharedCovariance);
RegularizationValue = 0.01;
options = statset('MaxIter',10000);
Подгонка GMM с помощью всех комбинаций параметров. Вычислите AIC и BIC для каждой подгонки. Отслеживайте состояние сходимости терминалов для каждой подгонки.
% Preallocation gm = cell(nK,nSigma,nSC); aic = zeros(nK,nSigma,nSC); bic = zeros(nK,nSigma,nSC); converged = false(nK,nSigma,nSC); % Fit all models for m = 1:nSC; for j = 1:nSigma; for i = 1:nK; gm{i,j,m} = fitgmdist(X,k(i),... 'CovarianceType',Sigma{j},... 'SharedCovariance',SharedCovariance{m},... 'RegularizationValue',RegularizationValue,... 'Options',options); aic(i,j,m) = gm{i,j,m}.AIC; bic(i,j,m) = gm{i,j,m}.BIC; converged(i,j,m) = gm{i,j,m}.Converged; end end end allConverge = (sum(converged(:)) == nK*nSigma*nSC)
allConverge = logical 1
gm - массив ячеек, содержащий все установленные gmdistribution объекты модели. Все образцы модели сходились.
Постройте отдельные столбчатые диаграммы, чтобы сравнить AIC и BIC среди всех подгонок. Сгруппировать полосы по к.
figure; bar(reshape(aic,nK,nSigma*nSC)); title('AIC For Various $k$ and $\Sigma$ Choices','Interpreter','latex'); xlabel('$k$','Interpreter','Latex'); ylabel('AIC'); legend({'Diagonal-shared','Full-shared','Diagonal-unshared',... 'Full-unshared'}); figure; bar(reshape(bic,nK,nSigma*nSC)); title('BIC For Various $k$ and $\Sigma$ Choices','Interpreter','latex'); xlabel('$c$','Interpreter','Latex'); ylabel('BIC'); legend({'Diagonal-shared','Full-shared','Diagonal-unshared',... 'Full-unshared'});
Согласно значениям AIC и BIC, лучшая модель имеет 3 компонента и полную, незакреплённую ковариацию матрицы.
Группируйте обучающие данные с помощью оптимальной модели модели. Постройте график кластеризованных данных и эллипсов компонентов.
gmBest = gm{3,2,2};
clusterX = cluster(gmBest,X);
kGMM = gmBest.NumComponents;
d = 500;
x1 = linspace(min(X(:,1)) - 2,max(X(:,1)) + 2,d);
x2 = linspace(min(X(:,2)) - 2,max(X(:,2)) + 2,d);
[x1grid,x2grid] = meshgrid(x1,x2);
X0 = [x1grid(:) x2grid(:)];
mahalDist = mahal(gmBest,X0);
threshold = sqrt(chi2inv(0.99,2));
figure;
h1 = gscatter(X(:,1),X(:,2),clusterX);
hold on;
for j = 1:kGMM;
idx = mahalDist(:,j)<=threshold;
Color = h1(j).Color*0.75 + -0.5*(h1(j).Color - 1);
h2 = plot(X0(idx,1),X0(idx,2),'.','Color',Color,'MarkerSize',1);
uistack(h2,'bottom');
end
h3 = plot(gmBest.mu(:,1),gmBest.mu(:,2),'kx','LineWidth',2,'MarkerSize',10);
title('Clustered Data and Component Structures');
xlabel('Petal length (cm)');
ylabel('Petal width (cm)');
legend(h1,'Cluster 1','Cluster 2','Cluster 3','Location','NorthWest');
hold off
Этот набор данных включает метки. Определите, насколько хорошо gmBest кластеризует данные путем сравнения каждого предсказания с истинными метками.
species = categorical(species); Y = zeros(n,1); Y(species == 'versicolor') = 1; Y(species == 'virginica') = 2; Y(species == 'setosa') = 3; miscluster = Y ~= clusterX; clusterError = sum(miscluster)/n
clusterError =
0.0800
Лучший подбор кривой GMM группирует 8% наблюдений в неправильный кластер.
cluster не всегда сохраняет порядок кластеров. То есть, если вы кластеризуете несколько подобранных gmdistribution модели, cluster может назначать различные метки кластеров для аналогичных компонентов.
См. также
cluster | fitgmdist | gmdistribution