Наборы данных исследовательской группы Kissell

Следующие описания задают наборы данных, обеспеченные в файле KRGExampleData.mat.

`Basket` Переменные

Таблица Basket содержит список торговли для набора запасов в портфеле. Для примеров использования этого набора данных смотрите Эффективность Брокера Ранга.

Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.

Табличная переменная	Описание
`Symbols`	Символ запаса.
`Side`	Сторона (`'B'` или `'S'`).
`Size`	Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).
`Shares`	Количество долей.
`Price`	Курс акций.
`ADV`	Среднесуточный объем.
`Volatility`	Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.
`POV`	Процент объема.

`BrokerNames` Переменные

Таблица BrokerNames содержит имена брокера и их связанный код влияния на рынок. Для примеров использования этого набора данных смотрите Эффективность Брокера Ранга.

Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.

Табличная переменная	Описание
`Broker`	Имя брокера.
`MICode`	Код влияния на рынок (`1`, 2, 3, и так далее).

`TradeData` Переменные

Таблица TradeData обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в транзакции. Для примеров использования этого набора данных смотрите Анализ чувствительности Поведения, чтобы Оценить Торговые издержки и Оценочные Затраты на Ликвидацию Портфеля.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg^®.

Табличная переменная	Описание
`Symbol`	Символ запаса.
`Side`	Сторона (`'Buy'` или `'Sell'`).
`SideIndicator`	Индикатор Side. `1` покупка (добавьте доли в портфель). `-1` продавание (удалите доли из портфеля).
`AvgExecPrice`	Средняя цена исполнения.
`ArrivalPrice`	Цена прибытия. Цена в то время порядок выходит на рынок.
`PeriodVWAP`	Цена взвешенного среднего объема (VWAP). VWAP сравнивает цену исполнения с интервалом цена VWAP.
`CCYRate`	Уровень валюты.
`Volatility`	Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.
`POV`	Процент объема.
`SectorCategory`	Категория сектора рынка (`'Energy'`, `'Industrials'`, `'Materials'`, и так далее).
`OrderSizeCategory`	Закажите категорию размера (`'Large'Средняя`, или `'Small'`).
`VolatilityCategory`	Категория энергозависимости (`'High'Средняя`, или `'Low'`).
`POVRateCategory`	Процент категории уровня объема (`'Aggressive'`, `'Passive'`, или `'Normal'`).
`MktCapCategory`	Категория рыночной капитализации (`'LC'` высокая капитализация, `'MC'` середина дна, `'SM'` мал дно).
`MomentumCategory`	Категория импульса (`'Favorable'`, `'Neutral'`, или `'Adverse'`).
`MktMovementCategory`	Категория движения рынка (`'Favorable'`, `'Neutral'`, или `'Adverse'`).
`ADV`	Среднесуточный объем.
`Price`	Курс акций.
`Size`	Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).
`Alpha_bp`	Альфа-оценка в день в пунктах.
`Shares`	Количество долей.
`Broker`	Имя брокера.

`TradeDataCurrent` и `TradeDataHistorical` Переменные

Таблицы TradeDataCurrent и TradeDataHistorical предоставьте примеру текущие и исторические данные, соответственно, для набора запасов в транзакции. Для примера использования этого набора данных смотрите, Определяют, Покупают - Продают Неустойчивость Используя индекс Стоимости.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная	Описание
`Symbol`	Символ запаса.
`Date`	Дата транзакции.
`MICode`	Код влияния на рынок (`1`, 2, 3, и так далее).
`Open`	Цена открытия запаса.
`VWAP`	Цена взвешенного среднего объема (VWAP).
`Last`	Запас последняя цена.
`Volume`	Торговый оборот.
`Volatility`	Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.
`ADV`	Среднесуточный объем.
`Beta`	\beta.
`IndexOpen`	Индексируйте цену открытия.
`IndexVWAP`	Индексируйте VWAP.
`IndexLast`	Индекс последняя цена.
`Price`	Курс акций.
`POV`	Процент объема.
`Shares`	Количество долей.

`PortfolioData` Переменные

Таблица PortfolioData обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в портфеле. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите portfolioCostCurves.

Действительные данные о портфеле прибывают из портфеля, принадлежащего компании или инвестиционному менеджеру.

Табличная переменная	Описание
`Symbol`	Символ запаса.
`Price_Local`	Локальная цена запаса.
`Price_Currency`	Курс акций с заданной базовой валютой, если запас стоит за пределами Соединенных Штатов. Если запас торгует в Соединенных Штатах, `Price_Currency` имеет то же значение как `Price_Local`.
`ADV`	Среднесуточный объем.
`Volatility`	Энергозависимость.
`Shares`	Количество долей.

`PostTradeData` Переменные

Таблица PostTradeData обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в выполняемой транзакции. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите, Анализируют Торговые Результаты Выполнения.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная	Описание
`Symbol`	Символ запаса.
`Side`	Сторона (`'Buy'` или `'Sell'`).
`SideIndicator`	Индикатор Side. `1` покупка (добавьте доли в портфель). `-1` продавание (удалите доли из портфеля).
`Date`	Дата транзакции.
`DecisionTime`	Время принятия решений. Инвестиционный менеджер решает купить, продать, закоротить, или покрыть положение в это время. Если никакая другая метка времени не доступна, установите эту переменную на время, когда инвестиционный менеджер вводит заказ в торговую систему. Если у инвестиционного менеджера нет метки времени для этого решения, инвесторы используют близкое время предыдущего дня, открытое время или время поступления.
`ArrivalTime`	Время поступления. Торговая система вводит заказ на рынок для выполнения в это время. Можно получить его из первой торговли от электронного журнала аудита.
`EndTime`	Время окончания. Инвестиционный менеджер задает, чтобы завершить порядок в это время. Как правило, это время является концом дня или времени последней торговли.
`AvgExecPrice`	Средняя выполняемая цена.
`OrderShares`	Количество долей.
`TradedShares`	Количество долей выполняется.
`Volatility`	Энергозависимость.
`ADV`	Среднесуточный объем.
`POV`	Процент объема.
`CCYRate`	Уровень валюты.
`MICategory`	Категория влияния на рынок (например, `1`).
`PrevClose`	Окончательная цена предыдущего дня.
`Open`	Цена открытия.
`Close`	Окончательная цена.
`ArrivalPrice`	Цена прибытия. Цена в то время порядок выходит на рынок.
`PeriodVWAP`	Цена взвешенного среднего объема (VWAP). VWAP сравнивает цену исполнения с интервалом цена VWAP.
`Broker`	Имя брокера.
`Algorithm`	Торговый алгоритм (`'Dark Pool'`, `'TWAP'`, `'Arrival'`, и так далее).
`Manager`	Имя инвестиционного менеджера.
`Trader`	Имя торговца.
`SectorCategory`	Категория сектора рынка (`'Energy'`, `'Industrials'`, `'Materials'`, и так далее).
`OrderSizeCategory`	Закажите категорию размера (`'Large'Средняя`, или `'Small'`).
`VolatilityCategory`	Категория энергозависимости (`'High'Средняя`, или `'Low'`).
`POVRateCategory`	Процент категории уровня объема (`'Aggressive'`, `'Passive'`, или `'Normal'`).
`MktCapCategory`	Категория рыночной капитализации (`'LC'` высокая капитализация, `'MC'` середина дна, `'SM'` мал дно).
`StockMomentumCategory`	Категория импульса запаса (`'Favorable'`, `'Neutral'`, или `'Adverse'`).
`MktMovementCategory`	Категория движения рынка (`'Favorable'`, `'Neutral'`, или `'Adverse'`).
`StepOut`	Обозначение поля Investor. Эта переменная является дополнительной для группировки и итогового анализа. Это поле относится к процессу, где брокер (брокер 1) получает заказ от клиента. Затем этот брокер дает то распоряжение другому брокеру (брокер 2) для его выполнения. Брокер 1 получает кредит на торговлю, но ее эффективность применяется к брокеру 2, кто выполнил торговлю.
`ISDecisionPrice`	Цена решения. Эта переменная является курсом акций, когда инвестиционный менеджер решает купить, продать, закоротить или покрыть положение.
`ISArrivalPrice`	Средняя точка разницы курсов покупки и продажи в то время порядок выходит на рынок.
`ISEndPrice`	Конечная цена. Эта переменная является курсом акций в заданное время окончания порядка.
`ISFixedDollars`	Фиксированные сборы в долларах, которые включают комиссию, налоги, очистку и заряды урегулирования, и так далее.

`TradeDataBackTest` Переменные

Таблица TradeDataBackTest обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов и серии дат. Данные содержат историческую информацию о торговле для каждого запаса. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите Поведение Обратный Тест на Портфеле.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная	Описание
`Symbol`	Символ запаса.
`Date`	Историческая дата транзакции.
`Shares`	Количество долей.
`Side`	Сторона (`'Buy'` или `'Sell'`).
`Value`	Долларовая стоимость запаса в портфеле.
`Price`	Курс акций.
`Size`	Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).
`EstReturn`	Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле.
`Volatility`	Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.
`ADV`	Среднесуточный объем.
`MktCap`	Рыночная капитализация.
`TradeTime`	Торгуйте временем длительности.
`POVRate`	Процент уровня объема.
`MICode`	Код влияния на рынок (`1`, 2, 3, и так далее).
`FXRate`	Обменный курс валюты.
`POV`	Процент объема.

`TradeDataStressTest` Переменные

Таблица TradeDataStressTest обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов для диапазона дат. Данные содержат информацию о торговле для каждого запаса. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите Стресс-тест Поведения на Портфеле.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная	Описание
`Symbol`	Символ запаса.
`Date`	Историческая дата транзакции.
`Shares`	Количество долей.
`Side`	Сторона (`'Buy'` или `'Sell'`).
`Value`	Долларовая стоимость запаса в портфеле.
`Price`	Курс акций.
`Size`	Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).
`EstReturn`	Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле.
`Volatility`	Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.
`ADV`	Среднесуточный объем.
`MktCap`	Рыночная капитализация.
`TradeTime`	Торгуйте временем длительности.
`POVRate`	Процент уровня объема.
`MICode`	Код влияния на рынок (`1`, 2, 3, и так далее).
`FXRate`	Обменный курс валюты.

`TradeDataPortOpt` Переменные

Таблица TradeDataPortOpt содержит данные в качестве примера для набора запасов в портфеле. Эти данные содержат нижние и верхние границы для ограничений, используемых в оптимизации портфеля. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите, Ликвидируют Долларовую стоимость от Портфеля.

Чтобы видеть связанные данные о ковариации для каждого запаса в портфеле, см. таблицу данных ковариации CovarianceData.

Табличная переменная	Описание
`Symbol`	Символ запаса.
`Date`	Дата транзакции.
`Shares`	Количество долей.
`Value`	Долларовая стоимость запаса в портфеле.
`Price`	Курс акций.
`Size`	Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).
`EstReturn`	Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле.
`Volatility`	Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.
`ADV`	Среднесуточный объем.
`MktCap`	Рыночная капитализация.
`TradeTime`	Торгуйте временем.
`MICode`	Код влияния на рынок (`1`, 2, 3, и так далее).
`LB_Wt`	Вес нижней границы.
`UB_Wt`	Вес верхней границы.
`LB_MinShares`	Нижняя граница для минимальных долей.
`UB_MaxShares`	Верхняя граница для максимальных долей.
`LB_MinPctADV`	Нижняя граница для минимального процента среднесуточного объема.
`UB_MaxPctADV`	Верхняя граница для максимального процента среднесуточного объема.
`LB_MinValue`	Нижняя граница для минимального значения.
`UB_MaxValue`	Верхняя граница для максимального значения.
`UB_MaxMI`	Верхняя граница для максимального влияния на рынок стоится.

`TradeDataTradeOpt` Переменные

Таблица TradeDataTradeOpt предоставляет список торговли примером для набора запасов в портфеле. Для примера использования этого набора данных смотрите, Оптимизируют Торговую Торговую стратегию Расписания Корзины.

Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.

Табличная переменная	Описание
`Date`	Дата транзакции.
`Side`	Сторона (`'B'` или `'S'`).
`Shares`	Количество долей.
`Price`	Курс акций.
`ADV`	Среднесуточный объем.
`Volatility`	Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.
`PctADV`	Процент среднесуточного объема.
`Value`	Рыночная стоимость.
`Weight`	Вес.
`SideIndicator`	Индикатор Side. `1` покупка (добавьте доли в портфель). `-1` продавание (удалите доли из портфеля).
`MIRegion`	Область влияния на рынок.
`Symbol`	Символ запаса.
`Alpha_bp`	Альфа в пунктах.
`Beta`	\beta.
`Sector`	Сектор рынка, такой как энергия.
`MktCap`	Рыночная капитализация.

`CovarianceData` Таблица

Таблица CovarianceData содержит значение ковариации для всех запасов в таблице данных портфеля TradeDataPortOpt. Каждая переменная в таблице является различным запасом. Чтобы использовать этот набор данных в оптимизации портфеля, смотрите, Ликвидируют Долларовую стоимость от Портфеля.

`CovarianceTradeOpt` Таблица

Таблица CovarianceTradeOpt содержит значение ковариации для каждого запаса в таблице данных портфеля TradeDataTradeOpt. Каждая переменная в таблице является различным запасом. Чтобы использовать этот набор данных в торговой оптимизации расписания, смотрите, Оптимизируют Торговую Торговую стратегию Расписания Корзины.

Ссылки

[1] Kissell, Роберт. “Практическая Среда для Анализа Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 3, Номер 2, Лето 2008 года, стр 29–37.

[2] Kissell, Роберт. “Расширенный Недостаток Реализации: Понимание Компонентов Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 1, Номер 3, Лето 2006 года, стр 6–16.

[3] Kissell, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Кембридж, MA: нажатие Elsevier/Academic, 2013.

[4] Kissell, Роберт и Мортон Глэнц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.

Документация