active2abs

Преобразуйте ограничения от активного до абсолютного формата

Синтаксис

AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index)

Аргументы

ActiveConSet

Портфель линейная матрица ограничения неравенства описывается в активном формате веса. ActiveConSet отформатирован как [A b] таким образом, что   A*w <= b, где A много ограничений (NCONSTRAINTS) количеством активов (NASSETS) матрица коэффициентов веса и b и w вектор-столбцы длины NASSETS. Значение w представляет вектор из активных весов актива (относительно портфеля индекса), чьи элементы суммируют к 0.

Смотрите выход ConSet от portcons для дополнительных деталей об ограничительных матрицах.

Index

NASSETS- 1 вектор из весов портфеля индекса. Сумма весов индекса должна равняться общей стоимости портфеля (например, стандартная оптимизация портфеля налагает sum-one ограничение бюджета).

Описание

AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index) преобразовывает матрицу ограничений к эквивалентной матрице, описанной в абсолютном формате веса. Уравнение преобразования

Awactive=A(wabsolutewindex)bactive.

Поэтому

Awabsolutebactive+Awindex=babsolute.

Начальная матрица ограничений состоит из NCONSTRAINTS портфель линейные ограничения неравенства, описанные в активном формате веса (относительно портфеля индекса). Вектор портфеля индекса содержит NASSETS активы.

AbsConSet преобразованный портфель линейная матрица ограничения неравенства, описанная в абсолютном формате веса, также формы [A b] таким образом, что   A*w <= b. Значение w представляет вектор из активных весов актива (относительно портфеля индекса), чьи элементы суммируют к общей стоимости портфеля.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте