Оцените границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

Принимая во внимание, что Оценочные Эффективные портфели для Целой Границы для Объекта PortfolioCVaR, фокусируемого на оценке эффективных портфелей, этот раздел фокусируется на оценке границ эффективности. Для получения информации о рабочем процессе при использовании PortfolioCVaR объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR.

Получение портфельных рисков CVaR и возвращается

Учитывая любой портфель и, в частности, эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk обеспечьте оценки для возврата (или возвратите прокси), риск (или прокси риска). Каждая функция имеет тот же входной синтаксис, но с различными комбинациями выходных параметров. Предположим, что у вас есть этот после задачи оптимизации портфеля, которая дала вам набор портфелей вдоль границы эффективности в pwgt:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];

p = setInitPort(p, pwgt0);
pwgt = estimateFrontier(p);

Примечание

Помните, что прокси риска для оптимизации портфеля CVaR является CVaR.

Учитывая pwgt0 и pwgt, используйте портфельный риск и возвратите функции оценки, чтобы получить риски, и возвращается для вашего начального портфеля и портфелей на границе эффективности:

prsk0 = estimatePortRisk(p, pwgt0);
pret0 = estimatePortReturn(p, pwgt0);
prsk = estimatePortRisk(p, pwgt);
pret = estimatePortReturn(p, pwgt);
Вы получаете эти риски, и возвращается:
display(prsk0)
display(pret0)
display(prsk)
display(pret)
prsk0 =

    0.0591


pret0 =

    0.0067


prsk =

    0.0414
    0.0453
    0.0553
    0.0689
    0.0843
    0.1006
    0.1193
    0.1426
    0.1689
    0.1969


pret =

    0.0050
    0.0060
    0.0070
    0.0080
    0.0089
    0.0099
    0.0109
    0.0119
    0.0129
    0.0139

Получение стандартного отклонения портфеля и VaR

PortfolioCVaR объект имеет функции, чтобы вычислить стандартные отклонения портфеля, возвращается и подверженные риску значения из портфелей с функциями estimatePortStd и estimatePortVaR. Эти функции работают с любыми портфелями, не обязательно эффективными портфелями. Например, следующий пример получает пять портфелей (pwgt) на границе эффективности и также имеет начальный портфель в pwgt0. Различные статистические данные портфеля вычисляются, которые включают возврат, риск, стандартное отклонение, и подверженный риску значения. Перечисленные оценки для начального портфеля в первой строке, сопровождаемой оценками для каждого из этих пяти эффективных портфелей в последующих строках.

m = [ 0.0042; 0.0083; 0.01; 0.15 ];
C = [ 0.005333 0.00034 0.00016 0;
0.00034 0.002408 0.0017 0.000992;
0.00016 0.0017 0.0048 0.0028;
0 0.000992 0.0028 0.010208 ];

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];

p = PortfolioCVaR('initport', pwgt0);
p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.9);

pwgt = estimateFrontier(p, 5);

pret = estimatePortReturn(p, [pwgt0, pwgt]);
prsk = estimatePortRisk(p, [pwgt0, pwgt]);
pstd = estimatePortStd(p, [pwgt0, pwgt]);
pvar = estimatePortVaR(p, [pwgt0, pwgt]);

[pret, prsk, pstd, pvar]
ans =

    0.0207    0.0464    0.0381    0.0283
    0.1009    0.0214    0.0699   -0.0109
    0.1133    0.0217    0.0772   -0.0137
    0.1256    0.0226    0.0849   -0.0164
    0.1380    0.0240    0.0928   -0.0182
    0.1503    0.0262    0.1011   -0.0197

Смотрите также

| | | |

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте