Получение конечных точек границы эффективности

Часто, вы можете интересоваться портфелями конечной точки для границы эффективности. Предположим, что вы хотите определить область значений возвратов от минимума до максимума, чтобы совершенствовать поиск портфеля с определенным целевым возвратом. Используйте estimateFrontierLimits функция, чтобы получить портфели конечной точки:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

disp(pwgt)

    0.8891         0
    0.0369         0
    0.0404         0
    0.0336    1.0000

estimatePortMoments функция показывает область значений рисков и возвращается для эффективных портфелей:

[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);
disp([prsk, pret])

 0.0769    0.0590
 0.3500    0.1800

Запуск с начального портфеля, estimateFrontierLimits также возвращает покупки и продажи, чтобы добраться от начального портфеля до портфелей конечной точки на границе эффективности. Например, учитывая начальный портфель в pwgt0, можно получить покупки и продажи:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierLimits(p);
	
display(pwgt)
display(pbuy)
display(psell)

pwgt =

    0.8891         0
    0.0369         0
    0.0404         0
    0.0336    1.0000

pbuy =

    0.5891         0
         0         0
         0         0
         0    0.9000

psell =

         0    0.3000
    0.2631    0.3000
    0.1596    0.2000
    0.0664         0

Если вы не задаете начальный портфель, веса покупки и продажи принимают, что вашим начальным портфелем является 0.

Документация

Получение конечных точек границы эффективности

Смотрите также

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Документация Financial Toolbox

Поддержка