selectreturn

Настройки портфеля от 3-D границы эффективности

Синтаксис

PortConfigs = selectreturn(AllMean,AllCovariance,Target)

Аргументы

AllMean

Количество кривых (NCURVES- 1 массив ячеек), где каждым элементом является 1- NASSETS (количество активов), вектор из ожидаемого актива возвращается используемый, чтобы сгенерировать каждую кривую на поверхности.

AllCovariance

NCURVES- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NASSETS- NASSETS вектор из ковариационной матрицы раньше генерировал каждую кривую на поверхности.

Target

Целевое возвращаемое значение для каждой кривой в границе.

Описание

PortConfigs = selectreturn(AllMean,AllCovariance,Target) возвращает настройки портфеля для целевого возврата, учитывая среднюю доходность и ковариацию для прокручивающейся границы эффективности.

PortConfigs NASSETS- NCURVES матрица весов распределения активов должна была получить целевую норму прибыли.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте