Работа с безрисковым активом

Можно задать безрисковый актив со средним значением, и ковариация актива возвращается в AssetMean и AssetCovar свойства, таким образом, что безрисковый актив имеет отклонение 0 и является абсолютно некоррелированым со всеми другими активами. В этом случае, Portfolio возразите использует отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива. Таким образом можно разделить вселенную на безрисковый актив и набор опасных активов. Например, примите, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate установлен с помощью Portfolio объект:

r0 = 0.01/12;
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

p = Portfolio('RiskFreeRate', r0, 'AssetMean', m, 'AssetCovar', C);
disp(p.RiskFreeRate)
 8.3333e-004

Примечание

Если ваша проблема имеет ограничение бюджета, таким образом, что ваши веса портфеля должны суммировать к 1, затем безрисковый актив не важен.

Смотрите также

| | |

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте