Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект портфеля

Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями (см. Односторонние Ограничения Оборота), которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж. Односторонние ограничения оборота могут быть установлены с помощью Portfolio возразите или setOneWayTurnover функция. Односторонние ограничения оборота зависят от начального или текущего портфеля, который принят, чтобы быть нулем, если не установил, когда ограничения оборота установлены. Односторонние ограничения оборота имеют свойства BuyTurnover, для верхней границы на чистом объеме закупок, SellTurnover, для верхней границы на чистой сумме продаж и InitPort, для портфеля, против которого вычисляется оборот.

Установка односторонних ограничений оборота Используя `Portfolio` Функция

Свойства для односторонних ограничений оборота установлены с помощью Portfolio объект. Предположим, что у вас есть начальный портфель с 10 активами в переменной x0 и вы хотите гарантировать, что оборот на покупках - не больше, чем 30%, и оборот на продажах - не больше, чем 20% начального портфеля. Установить эти ограничения оборота:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = Portfolio('BuyTurnover', 0.3, 'SellTurnover', 0.2, 'InitPort', x0);
disp(p.NumAssets)
disp(p.BuyTurnover)
disp(p.SellTurnover)
disp(p.InitPort)

Если NumAssets или InitPort свойства не установлены, прежде или когда ограничение оборота установлено, различные правила применяются, чтобы присвоить значения по умолчанию этим свойствам (см. Подготовку Начального или Текущего Портфеля).

Установка ограничений оборота Используя `setOneWayTurnover` Функция

Можно также установить свойства для использования оборота портфеля setOneWayTurnover задавать верхние границы для оборота на покупках (BuyTurnover) и продажи (SellTurnover) и начальный портфель. Предположим, что у вас есть начальный портфель 10 активов в переменной x0 и хочу гарантировать, что оборот на покупках - не больше, чем 30% и что оборот на продажах - не больше, чем 20% начального портфеля. Учитывая Portfolio объект pИспользование setOneWayTurnover установить ограничения оборота с и без начального портфеля, устанавливаемого ранее:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('InitPort', x0);
p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);

disp(p.NumAssets)
disp(p.BuyTurnover)
disp(p.SellTurnover)
disp(p.InitPort)

или

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio;
p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2, x0);
disp(p.NumAssets)
disp(p.BuyTurnover)
disp(p.SellTurnover)
disp(p.InitPort)

setOneWayTurnover скалярное расширение реализаций на аргументе для начального портфеля. Если NumAssets свойство уже установлено в Portfolio объект, скалярный аргумент для InitPort расширяется, чтобы иметь то же значение через все размерности. Кроме того, setOneWayTurnover позволяет вам задать NumAssets как дополнительный аргумент. Удалить односторонний оборот из вашего Portfolio объект, используйте Portfolio объект или setOneWayTurnover с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены.

Документация