Нецентральная кумулятивная функция распределения t
p = nctcdf(x,nu,delta)
p = nctcdf(x,nu,delta,'upper')
p = nctcdf(x,nu,delta) вычисляет нецентральный t cdf в каждом значении в x использование соответствующих степеней свободы в nu и параметры нецентрированности в deltaX\nu, и delta могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, которые имеют тот же размер, который является также размером p. Скалярный вход для x\nu, или delta расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры.
p = nctcdf(x,nu,delta,'upper') возвращает дополнение нецентрального t cdf в каждом значении в x, использование алгоритма, который более точно вычисляет экстремальные верхние вероятности хвоста.
Сравните нецентральный t cdf с DELTA= 1 к t cdf с тем же количеством степеней свободы (10).
x = (-5:0.1:5)'; p1 = nctcdf(x,10,1); p = tcdf(x,10); plot(x,p,'-',x,p1,':')
[1] Эванс, M., Н. Гастингс и Б. Пикок. Статистические Распределения. 2-й редактор, Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1993, стр 147–148.
[2] Джонсон, N. и С. Коц. Распределения в Статистике: Непрерывные одномерные распределения 2. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр 201–219.
