GeneralizedParetoDistribution

Обобщенный объект вероятностного распределения Парето

расширьте все на странице

Описание

GeneralizedParetoDistribution объект состоит из параметров, описания модели и выборочных данных для обобщенного вероятностного распределения Парето.

Обобщенное распределение Парето используется, чтобы смоделировать хвосты другого распределения. Это позволяет непрерывную область значений возможных форм, которые включают и экспоненциал и распределения Парето как особые случаи. Это имеет три канонических формы, каждый соответствующий ограничивающему распределению exceedance данных из различного класса базовых распределений.

  • Распределения, хвосты которых уменьшаются экспоненциально, такой как нормальное, вывод к обобщенному параметру формы Парето нуля.

  • Распределения, хвосты которых уменьшаются полиномиальным образом, такие как t Студента, вывод к положительному параметру формы.

  • Распределения, хвосты которых конечны, таковы как бета, вывод к отрицательному параметру формы.

Обобщенное распределение Парето использует следующие параметры.

ПараметрОписаниеПоддержка
kСформируйте параметр−∞<k<∞
sigmaМасштабный коэффициентσ≥0
thetaМестоположение (порог) параметр−∞<θ<∞

Создание

Существует несколько способов создать GeneralizedParetoDistribution объект вероятностного распределения.

  • Создайте распределение с заданным использованием значений параметров makedist.

  • Соответствуйте распределению к использованию данных fitdist.

  • В интерактивном режиме соответствуйте распределению к данным с помощью приложения Distribution Fitter.

Свойства

развернуть все

Параметры распределения

Сформируйте параметр для обобщенного распределения Парето в виде скалярного значения.

Типы данных: single | double

Масштабный коэффициент для обобщенного распределения Парето в виде неотрицательного скалярного значения.

Типы данных: single | double

Местоположение (порог) параметр для обобщенного распределения Парето в виде скалярного значения.

Типы данных: single | double

Характеристики распределения

Это свойство доступно только для чтения.

Логический флаг для усеченного распределения в виде логического значения. Если IsTruncated равняется 0, распределение не является усеченным. Если IsTruncated равняется 1, распределение является усеченным.

Типы данных: логический

Это свойство доступно только для чтения.

Количество параметров для вероятностного распределения в виде положительного целочисленного значения.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Ковариационная матрица параметра оценивает в виде p-by-p матрицу, где p является количеством параметров в распределении. (iJ) элементом является ковариация между оценками iпараметр th и jпараметр th. (ii) элементом является предполагаемое отклонение iпараметр th. Если параметр i фиксируется, а не оценивается путем подбора кривой распределению к данным, затем (ii) элементы ковариационной матрицы 0.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Логический флаг для фиксированных параметров в виде массива логических значений. Если 0, соответствующий параметр в ParameterNames массив не фиксируется. Если 1, соответствующий параметр в ParameterNames массив фиксируется.

Типы данных: логический

Это свойство доступно только для чтения.

Значения параметра распределения в виде вектора из скалярных значений.

Типы данных: single | double

Это свойство доступно только для чтения.

Интервал усечения для вероятностного распределения в виде вектора из скалярных значений, содержащих более низкие и верхние контуры усечения.

Типы данных: single | double

Другие свойства объектов

Это свойство доступно только для чтения.

Имя вероятностного распределения в виде вектора символов.

Типы данных: char

Это свойство доступно только для чтения.

Данные, используемые для распределения, соответствующего в виде структуры, содержащей следующее:

  • data: Вектор данных используется для подбора кривой распределения.

  • cens: Цензурирование вектора, или пустой, если ни один.

  • freq: Вектор частоты, или пустой, если ни один.

Типы данных: struct

Это свойство доступно только для чтения.

Описания параметра распределения в виде массива ячеек из символьных векторов. Каждая ячейка содержит краткое описание одного параметра распределения.

Типы данных: char

Это свойство доступно только для чтения.

Параметр распределения называет в виде массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char

Функции объекта

cdfКумулятивная функция распределения
gatherСоберите свойства объекта Statistics and Machine Learning Toolbox от графического процессора
icdfОбратная кумулятивная функция распределения
iqrМежквартильный размах
meanСреднее значение вероятностного распределения
medianМедиана вероятностного распределения
negloglikОтрицательная логарифмическая правдоподобность вероятностного распределения
paramciДоверительные интервалы для параметров вероятностного распределения
pdfФункция плотности вероятности
proflikПрофилируйте функцию правдоподобия для вероятностного распределения
randomСлучайные числа
stdСтандартное отклонение вероятностного распределения
truncateУсеченный объект вероятностного распределения
varОтклонение вероятностного распределения

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте обобщенный объект распределения Парето с помощью значений параметров по умолчанию. 

pd = makedist('GeneralizedPareto')
pd = 
  GeneralizedParetoDistribution

  Generalized Pareto distribution
        k = 1
    sigma = 1
    theta = 1
Скрипт Open Live Script

Создайте обобщенный объект распределения Парето настройкой значений параметров. 

pd = makedist('GeneralizedPareto','k',0,'sigma',2,'theta',1)
pd = 
  GeneralizedParetoDistribution

  Generalized Pareto distribution
        k = 0
    sigma = 2
    theta = 1

Вычислите среднее значение распределения. 

m = mean(pd)
m = 3

Расширенные возможности

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2013a

Документация Statistics and Machine Learning Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте