Отдельная функция Econometrics Toolbox™, jcontest, использует среду Йохансена, чтобы протестировать линейные ограничения на cointegrating отношения B и скорости корректировки A, и оценивает параметры модели VEC при дополнительных ограничениях. Ограничительное тестирование позволяет вам оценивать валидность отношений, предложенных экономической теорией.
Ограничения, наложенные jcontest примите одну из двух форм. Ограничения формы R ′A = 0 или R ′B = 0 задают конкретные комбинации переменных, которые будут считаться зафиксированные во время тестирования и оценки. Эти ограничения эквивалентны параметризации A = H φ или B = H φ, где H является ортогональным дополнением R (в MATLAB®, null(R')) и φ является вектором из свободных параметров. Второй тип ограничения задает конкретные векторы на пробеле столбца A или B. Количество ограничений это jcontest может наложить ограничивается рангом протестированной матрицы, который может быть выведен первым выполнением jcitest.
