Ковариационная матрица для финансового объекта временных рядов
cov
не рекомендуется. Использование timetable
вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.
cov(X) cov(X,Y)
| Финансовый объект временных рядов. |
| Финансовый объект временных рядов. |
cov
для финансовых временных рядов объекты основан на MATLAB®
cov
функция. Смотрите cov
.
Если X
финансовый объект временных рядов с одним рядом, cov(X)
возвращает дисперсию. Для финансового объекта временных рядов, содержащего несколько рядов, где каждая строка является наблюдением и каждым рядом переменная, cov(X)
ковариационная матрица.
diag(cov(X))
вектор из отклонений для каждого ряда и sqrt(diag(cov(X)))
вектор из стандартных отклонений.
cov(X, Y)
, где X
и Y
финансовые объекты временных рядов с тем же числом элементов, эквивалентно cov([X(:) Y(:)])
.
cov(X)
или cov(X, Y)
нормирует на (N
-1 ) если
N
> 1 , где
N
количество наблюдений. Это делает cov(X)
лучшая объективная оценка ковариационной матрицы, если наблюдения от нормального распределения. Для N
= 1 cov
нормирует на N
.
cov(X, 1)
или cov(X, Y, 1)
нормирует на N
и производит вторую матрицу момента наблюдений об их среднем значении. cov(X, Y, 0)
совпадает с cov(X, Y)
и cov(X, 0)
совпадает с cov(X)
. Среднее значение удалено из каждого столбца прежде, чем вычислить результат.