Exponenta Banner

cov

Ковариационная матрица для финансового объекта временных рядов

свернуть все на странице

cov не рекомендуется. Использование timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.

Синтаксис

cov(X)
cov(X,Y)

Аргументы

X

Финансовый объект временных рядов.

Y

Финансовый объект временных рядов.

Описание

cov для финансовых временных рядов объекты основан на MATLAB® cov функция. Смотрите cov.

Если X финансовый объект временных рядов с одним рядом, cov(X) возвращает дисперсию. Для финансового объекта временных рядов, содержащего несколько рядов, где каждая строка является наблюдением и каждым рядом переменная, cov(X) ковариационная матрица.

diag(cov(X)) вектор из отклонений для каждого ряда и sqrt(diag(cov(X))) вектор из стандартных отклонений.

cov(X, Y), где X и Y финансовые объекты временных рядов с тем же числом элементов, эквивалентно cov([X(:) Y(:)]).

cov(X) или cov(X, Y) нормирует на (N-1 ) если N> 1 , где N количество наблюдений. Это делает cov(X) лучшая объективная оценка ковариационной матрицы, если наблюдения от нормального распределения. Для N= 1 cov нормирует на N.

cov(X, 1) или cov(X, Y, 1) нормирует на N и производит вторую матрицу момента наблюдений об их среднем значении. cov(X, Y, 0) совпадает с cov(X, Y) и cov(X, 0) совпадает с cov(X). Среднее значение удалено из каждого столбца прежде, чем вычислить результат.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как создать ковариационную матрицу для следующих дат.

dates = {'01-Jan-2007';'02-Jan-2007';'03-Jan-2007'};
A = [-1 1 2 ; -2 3 1 ; 4 0 3];
f = fints(dates, A);
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

c = cov(f)
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

c = 3×3

   10.3333   -4.1667    3.0000
   -4.1667    2.3333   -1.5000
    3.0000   -1.5000    1.0000

Смотрите также

| | | |

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка