Активы портфеля в веса
Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget)
| Количество портфелей ( |
|
|
| (Необязательно) скаляр или |
Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget) преобразует активы портфеля в веса портфеля. Веса должны удовлетворить ограничению бюджета, таким образом, что веса суммируют к Budget для каждого портфеля.
Весами является NPORTS NASSETS матрица, содержащая нормированные веса NPORTS портфели, содержащие NASSETS активы.
Примечания
Holdings может быть отрицательным, чтобы указать на короткую позицию, но полные веса портфеля должны удовлетворить ненулевому ограничению бюджета.
Веса в каждом портфеле суммируют к Budget значение (который является 1 если Budget не задано.)