Анализируйте чувствительность концентрации к данному воздействию
В этом примере показано, как развернуться через область значений значений для существующего воздействия от 0 удвоить текущее значение и построить соответствующие значения. Это могло использоваться в качестве одного критерия (среди других) для оценки пределов портфеля.
Загрузите данные о кредитном портфеле и используйте воздействие в значении по умолчанию (EAD) как стоимость портфеля. Вычислите текущие значения индексов концентрации.
load CreditPortfolioData.mat
P = EAD;
CurrentConcentration = concentrationIndices(P)CurrentConcentration=1×8 table
ID CR Deciles Gini HH HK HT TE
___________ ________ ___________ _______ ________ ________ ________ _______
"Portfolio" 0.058745 1x11 double 0.55751 0.023919 0.013363 0.022599 0.53485
Выберите индекс интереса. Например, выберите ссуду с максимальным воздействием.
[~,IndMax] = max(P); CurrentExposure = P(IndMax);
Развернитесь через область значений множителей для выбранного воздействия и получите соответствующие меры по концентрации.
Multiplier = 0.0:0.05:2; % Compute concentration with selected exposure removed from portfolio P(IndMax) = 0; ciSensitivity = concentrationIndices(P,'ID','Multiplier 0.0'); ciSensitivity = repmat(ciSensitivity,length(Multiplier),1); for ii=2:length(Multiplier) P(IndMax) = CurrentExposure*Multiplier(ii); ci = concentrationIndices(P,'ID',['Multiplier ' num2str(Multiplier(ii))]); ciSensitivity(ii,:) = ci; end % Display first five rows disp(ciSensitivity(1:5,:))
ID CR Deciles Gini HH HK HT TE
_________________ ________ ___________ _______ ________ ________ ________ _______
"Multiplier 0.0" 0.059442 1x11 double 0.55051 0.023102 0.013314 0.022248 0.51826
"Multiplier 0.05" 0.059257 1x11 double 0.5467 0.022968 0.013185 0.022061 0.50991
"Multiplier 0.1" 0.059074 1x11 double 0.54456 0.022855 0.013156 0.021957 0.5059
"Multiplier 0.15" 0.058891 1x11 double 0.54355 0.022762 0.013143 0.021908 0.50352
"Multiplier 0.2" 0.058709 1x11 double 0.54313 0.022688 0.013139 0.021888 0.5022
Постройте чувствительность к изменениям в воздействии для конкретного индекса.
IndexID = 'HH'; figure; plot(Multiplier',ciSensitivity.(IndexID)) hold on plot(1,CurrentConcentration.(IndexID),'*') hold off title(['Sensitivity of ' IndexID ' Index']) xlabel('Exposure Multiplier') ylabel('Concentration Index') legend(IndexID,'Current') grid on
